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Documents  équation différentielle stochastique rétrograde | enregistrements trouvés : 5

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Stochastic methods in finance : lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003 Ed. Frittelli, Marco ; Ed. Runggaldier, Wolfgang. -Berlin : Springer , 2004 . - xiii, 306 p. ; 24 cm
ISBN 9783540229537
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; marché financier ; contrôle stochastique ; risque ; banqueroute ; équation différentielle stochastique rétrograde

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Stochastic differential equations, backward SDEs, partial differential equations Pardoux, Etienne ; Rascanu, Aurel. -Cham : Springer , 2014 . - xvii, 667 p. ; 25 cm
ISBN 9783319057132


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équation différentielle stochastique ; équation différentielle stochastique rétrograde ; calcul stochastique ; analyse stochastique

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Cousin, Areski ; Crépey, Stéphane ; Guéant, Olivier ; et al.. -Berlin : Springer , 2010 . - x, 359 p. ; 24 cm
ISBN 9783642146596
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; probabilité ; théorie des prix ; risque de crédit ; équation différentielle stochastique rétrograde ; équation différentielle stochastique ; modèle exponentiel ; marché financier

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Malliavin's calculus and applications in stochastic control and finance Imkeller, Peter. -Warszawa : Institute of Mathematics , 2008 . - 83 p. ; 21 cm
ISBN 9788386806027


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calcul de Malliavin ; équation différentielle stochastique rétrograde ; espace de Wiener ; contrôle stochastique ; mathématiques financières

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Forward-backward stochastic differential equations and their applications Ma, Jin ; Yong, Jiongmin. -Berlin : Springer , 1999 . - xiii, 270 p. ; 24 cm
ISBN 9783540659600
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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