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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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processus de Lévy ; évaluation d'option ; finance

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mathématiques financières ; méthode numérique ; portefeuille ; évaluation d'option ; évaluation d'actif ; processus de Bessel ; inégalité variationnelle

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risque ; décision ; mathématiques financières ; actif dérivé ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; volatilité

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évaluation d'option ; analyse stochastique ; mathématiques financières

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finance ; risque ; théorie des prix ; marché financier ; évènement rare ; évaluation d'option

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finance ; processus de Lévy ; évaluation d'option

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finance ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; couverture ; mesure de risque

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théorie des prix ; arbitrage ; évaluation d'option ; formule de Black-Scholes

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finance ; évaluation d'option ; couverture ; modèle stochastique ; processus stochastique

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Documents évaluation d'option | enregistrements trouvés : 11

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312
Nouveau

Exotic option pricing and advanced Lévy models Ed. Kyprianou, Andreas E. ; Ed. Schoutens, Wim ; Ed. Wilmott, Paul. -Chichester : John Wiley , 2005 . - xxii, 320 p. ; 26 cm
ISBN 9780470016848
Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663
Nouveau

Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806
Nouveau

Risk and financial management : mathematical and computational methods Tapiero, Charles. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xv, 341 p. ; 24 cm
ISBN 9780470849088
Nouveau

Option theory with stochastic analysis : an introduction to mathematical finance Benth, Fred E.. -Berlin : Springer , 2004 . - x, 162 p. ; 24 cm
ISBN 9783540405023
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
Nouveau

Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm
ISBN 9780521819169
Nouveau

Lévy processes in finance : pricing financial derivatives Schoutens, Wim. -Chichester : John Wiley , 2003 . - xv, 170 p. ; 24 cm
Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm
Nouveau

Pricing and hedging of derivative securities Nielsen, Lars Tyge. -Oxford : Oxford university Press , 1999 . - xiii, 444 p. ; 24 cm
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm ISBN 9781848168312 Nouveau

Exotic option pricing and advanced Lévy models Ed. Kyprianou, Andreas E. ; Ed. Schoutens, Wim ; Ed. Wilmott, Paul. -Chichester : John Wiley , 2005 . - xxii, 320 p. ; 26 cm ISBN 9780470016848 Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm ISBN 9781860945663 Nouveau

Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm ISBN 9780387251172 https://link.springer.com/book/10.1007/b106806 Nouveau

Risk and financial management : mathematical and computational methods Tapiero, Charles. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xv, 341 p. ; 24 cm ISBN 9780470849088 Nouveau

Option theory with stochastic analysis : an introduction to mathematical finance Benth, Fred E.. -Berlin : Springer , 2004 . - x, 162 p. ; 24 cm ISBN 9783540405023 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675 Nouveau

Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm ISBN 9780521819169 Nouveau

Lévy processes in finance : pricing financial derivatives Schoutens, Wim. -Chichester : John Wiley , 2003 . - xv, 170 p. ; 24 cm Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm Nouveau

Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm Nouveau

Pricing and hedging of derivative securities Nielsen, Lars Tyge. -Oxford : Oxford university Press , 1999 . - xiii, 444 p. ; 24 cm Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312
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Exotic option pricing and advanced Lévy models Ed. Kyprianou, Andreas E. ; Ed. Schoutens, Wim ; Ed. Wilmott, Paul. -Chichester : John Wiley , 2005 . - xxii, 320 p. ; 26 cm
ISBN 9780470016848
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663
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Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806
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Risk and financial management : mathematical and computational methods Tapiero, Charles. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xv, 341 p. ; 24 cm
ISBN 9780470849088
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Option theory with stochastic analysis : an introduction to mathematical finance Benth, Fred E.. -Berlin : Springer , 2004 . - x, 162 p. ; 24 cm
ISBN 9783540405023
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
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Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm
ISBN 9780521819169
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Lévy processes in finance : pricing financial derivatives Schoutens, Wim. -Chichester : John Wiley , 2003 . - xv, 170 p. ; 24 cm
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Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm
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Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm
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Pricing and hedging of derivative securities Nielsen, Lars Tyge. -Oxford : Oxford university Press , 1999 . - xiii, 444 p. ; 24 cm
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