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équation différentielle stochastique ; évènement rare ; convergence forte ; approximation numérique ; condition de Lipschitz locale ; condition de Lyapunov

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simulation statistique ; méthode de Monte Carlo ; échantillonnage ; algorithmique numérique ; convergence ; algorithme stochastique ; efficacité ; nombre aléatoire ; réduction de la variance ; évènement rare ; optimisation stochastique ; intégration numérique ; équation différentielle stochastique ; processus gaussien ; processus de Lévy ; chaîne de Markov ; simulation de modèles

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chaîne de Markov ; renouvellement ; valeur extrême ; file d'attente ; recuit simulé ; ADN ; fiabilité ; évènement rare ; fragmentation aléatoire

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simulation statistique ; évènement rare

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finance ; risque ; théorie des prix ; marché financier ; évènement rare ; évaluation d'option

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échantillonnage ; théorie du signal ; évènement rare

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théorème limite ; processus de Poisson ; loi des petits nombres ; évènement rare ; régression ; série aléatoire

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Documents évènement rare | enregistrements trouvés : 7

Numerical approximations of stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf. -Providence RI : American mathematical Society , 2015 . - v, 99 p. ; 26 cm
ISBN 9781470409845
https://www.ams.org/books/memo/year/2015/
Nouveau

Stochastic simulation : algorithms and analysis Asmussen, Soren ; Glynn, Peter W.. -New York NY : Springer , 2007 . - xiv, 476 p. ; 24 cm
ISBN 9780387306797
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-69033-9
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Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant Delmas, Jean-François ; Jourdain, Benjamin. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 431 p. ; 24 cm
ISBN 9783540332824
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-33284-8
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Introduction to rare event simulation Bucklew, James A.. -New York NY : Springer , 2004 . - xi, 260 p. ; 25 cm
ISBN 9780387200781
https://link.springer.com/bookseries/417
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Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm
ISBN 9780521819169
Nouveau

Importance sampling : applications to communications and detection Srinivasan, Rajan. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - xiv, 242 p. ; 24 cm
Nouveau

Laws of small numbers : extremes and rare events Falk, Michael ; Huesler, Juerg ; Reiss, Rolf-Dieter. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1994 . - vii, 282 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4812
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Numerical approximations of stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf. -Providence RI : American mathematical Society , 2015 . - v, 99 p. ; 26 cm ISBN 9781470409845 https://www.ams.org/books/memo/year/2015/ Nouveau

Stochastic simulation : algorithms and analysis Asmussen, Soren ; Glynn, Peter W.. -New York NY : Springer , 2007 . - xiv, 476 p. ; 24 cm ISBN 9780387306797 https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-69033-9 Nouveau

Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant Delmas, Jean-François ; Jourdain, Benjamin. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 431 p. ; 24 cm ISBN 9783540332824 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-33284-8 Nouveau

Introduction to rare event simulation Bucklew, James A.. -New York NY : Springer , 2004 . - xi, 260 p. ; 25 cm ISBN 9780387200781 https://link.springer.com/bookseries/417 Nouveau

Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm ISBN 9780521819169 Nouveau

Importance sampling : applications to communications and detection Srinivasan, Rajan. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - xiv, 242 p. ; 24 cm Nouveau

Laws of small numbers : extremes and rare events Falk, Michael ; Huesler, Juerg ; Reiss, Rolf-Dieter. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1994 . - vii, 282 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4812 Nouveau

Numerical approximations of stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf. -Providence RI : American mathematical Society , 2015 . - v, 99 p. ; 26 cm
ISBN 9781470409845
https://www.ams.org/books/memo/year/2015/
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Stochastic simulation : algorithms and analysis Asmussen, Soren ; Glynn, Peter W.. -New York NY : Springer , 2007 . - xiv, 476 p. ; 24 cm
ISBN 9780387306797
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-69033-9
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Modèles aléatoires : applications aux sciences de l'ingénieur et du vivant Delmas, Jean-François ; Jourdain, Benjamin. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 431 p. ; 24 cm
ISBN 9783540332824
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-33284-8
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Introduction to rare event simulation Bucklew, James A.. -New York NY : Springer , 2004 . - xi, 260 p. ; 25 cm
ISBN 9780387200781
https://link.springer.com/bookseries/417
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Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm
ISBN 9780521819169
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Importance sampling : applications to communications and detection Srinivasan, Rajan. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - xiv, 242 p. ; 24 cm
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Laws of small numbers : extremes and rare events Falk, Michael ; Huesler, Juerg ; Reiss, Rolf-Dieter. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1994 . - vii, 282 p. ; 24 cm
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