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Documents  intégration stochastique d'Ito | enregistrements trouvés : 5

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MathOuvrage
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312


MathOuvrage

mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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Theory of stochastic processes : with applications to financial mathematics and risk theory Gusak, Dmytro ; Kukush, Alexander ; Kulik, Alexey ; Mishura, Yuliya ; Pilipenko, Andrey. -New York NY : Springer , 2010 . - xii, 375 p. ; 24 cm
ISBN 9780387878614
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0941-3502


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processus stochastique ; processus gaussien ; processus de Markov ; intégration stochastique d'Ito ; mathématiques financières ; risque ; problème

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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663


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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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Stochastic partial differential equations : a modeling white noise functional approach Holden, Helge ; Oksendal, Bernt K. ; Uboe, Jan ; Zhang, Tusheng. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1996 . - 230 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4684-9215-6


MathOuvrage

bruit blanc ; décomposition en chaos ; polynôme de Hermite ; intégration stochastique d'Ito ; espace de Hida ; produit de Wick ; équation différentielle stochastique ; équation de Volterra ; équation aux dérivées partielles stochastique ; équation de Schroedinger ; équation de la chaleur

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MathPrépublication
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Une Introduction élémentaire au calcul stochastique d'Itô Letta, Giorgio ; Fuchs, Aimé. -Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée ; Université Louis Pasteur , 1988 . - 25 p. ; 29 cm


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martingale ; intégration stochastique d'Ito

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