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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes ; exercice

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mesure de risque ; mathématiques financières ; optimisation stochastique ; investissement ; risque de crédit ; martingale ; théorème limite

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risque ; théorie de la décision ; mesure de risque

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actuariat ; mesure de risque ; dépendance

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mesure de risque ; portefeuille ; copule ; marché incomplet ; structure de dépendance

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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes

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marché financier ; mathématiques financières ; taux d'intérêt ; mesure de risque ; théorie des prix ; équilibre

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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique

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finance ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; couverture ; mesure de risque

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mesure de risque ; analyse du risque ; inférence statistique

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mesure de risque ; série temporelle ; méthode statistique ; processus ponctuel ; risque

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mesure de risque ; performance ; allocation ; risque de crédit

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finance ; mathématiques financières ; théorie des prix ; mesure de risque ; investissement

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programmation stochastique ; finance ; portefeuille ; mesure de risque

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mesure de risque ; actuariat

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assurance ; mesure de risque

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Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents mesure de risque | enregistrements trouvés : 16

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2011 . - xi, 544 p. ; 24 cm
ISBN 9783110218046
Nouveau

Modeling, measuring and managing risk Pflug, Georg ; Römisch, Werner. -Hackensack NJ : World Scientific , 2007 . - xv, 286 p. ; 23 cm
ISBN 9789812707406
Nouveau

Actuarial theory for dependent risks : measures, orders and models Denuit, Michel ; Dhaene, Jan ; Goovaerts, Marc J. ; Kaas, Rob. -Chichester : John Wiley & Sons , 2005 . - xvii, 440 p. ; 25 cm
ISBN 9780470014929
Nouveau

Risk measures for the 21st century Ed. Szego, Giorgio P.. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xix, 491 p. ; 26 cm
ISBN 9780470861547
Nouveau

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2004 . - xi, 459 p. ; 25 cm
ISBN 9783110183463
Nouveau

Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm
ISBN 9780262532655
Nouveau

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2002 . - ix, 422 p. ; 25 cm
ISBN 9783110171198
Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Probabilistic risk analysis Bedford, Tim ; Cooke, Roger. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xx, 393 p. ; 25 cm
Nouveau

Extremes and integrated risk management Ed. Embrechts, Paul. -London : Risk books ; UBS Warburg , 2000 . - xxviii, 273 p. ; 30 cm
Nouveau

Internal credit risk models : capital allocation and performance measurement Ong, Michael K.. -London : Risk books , 1999 . - xx, 364 p. ; 24 cm
ISBN 9781899332038
Nouveau

Financial economics : with applications to investments, insurance and pensions Ed. Panjer, Harry H. ; Boyle, Phelim P. ; Cox, Samuel H. ; Dufresne, Daniel ; et al.. -Schaumburg IL : Actuarial foundation , 1998 . - xxxi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time Korn, Ralf. -Singapore : World Scientific , 1997 . - xi, 338 p. ; 23 cm
Nouveau

Mathematical methods in risk theory Bühlmann, Hans. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1970 . - xii, 210 p. 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/138
Nouveau

A Characterization of measures of risk Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy ; Eber, Jean-Marc ; Heath, David. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 12 p. ; 30 cm
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Documents mesure de risque | enregistrements trouvés : 16

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2011 . - xi, 544 p. ; 24 cm ISBN 9783110218046 Nouveau

Modeling, measuring and managing risk Pflug, Georg ; Römisch, Werner. -Hackensack NJ : World Scientific , 2007 . - xv, 286 p. ; 23 cm ISBN 9789812707406 Nouveau

Actuarial theory for dependent risks : measures, orders and models Denuit, Michel ; Dhaene, Jan ; Goovaerts, Marc J. ; Kaas, Rob. -Chichester : John Wiley & Sons , 2005 . - xvii, 440 p. ; 25 cm ISBN 9780470014929 Nouveau

Risk measures for the 21st century Ed. Szego, Giorgio P.. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xix, 491 p. ; 26 cm ISBN 9780470861547 Nouveau

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2004 . - xi, 459 p. ; 25 cm ISBN 9783110183463 Nouveau

Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm ISBN 9780262532655 Nouveau

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2002 . - ix, 422 p. ; 25 cm ISBN 9783110171198 Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm Nouveau

Probabilistic risk analysis Bedford, Tim ; Cooke, Roger. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xx, 393 p. ; 25 cm Nouveau

Extremes and integrated risk management Ed. Embrechts, Paul. -London : Risk books ; UBS Warburg , 2000 . - xxviii, 273 p. ; 30 cm Nouveau

Internal credit risk models : capital allocation and performance measurement Ong, Michael K.. -London : Risk books , 1999 . - xx, 364 p. ; 24 cm ISBN 9781899332038 Nouveau

Financial economics : with applications to investments, insurance and pensions Ed. Panjer, Harry H. ; Boyle, Phelim P. ; Cox, Samuel H. ; Dufresne, Daniel ; et al.. -Schaumburg IL : Actuarial foundation , 1998 . - xxxi, 669 p. ; 26 cm Nouveau

Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time Korn, Ralf. -Singapore : World Scientific , 1997 . - xi, 338 p. ; 23 cm Nouveau

Mathematical methods in risk theory Bühlmann, Hans. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1970 . - xii, 210 p. 24 cm https://link.springer.com/bookseries/138 Nouveau

A Characterization of measures of risk Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy ; Eber, Jean-Marc ; Heath, David. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 12 p. ; 30 cm Nouveau

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2011 . - xi, 544 p. ; 24 cm
ISBN 9783110218046
Nouveau

Modeling, measuring and managing risk Pflug, Georg ; Römisch, Werner. -Hackensack NJ : World Scientific , 2007 . - xv, 286 p. ; 23 cm
ISBN 9789812707406
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Actuarial theory for dependent risks : measures, orders and models Denuit, Michel ; Dhaene, Jan ; Goovaerts, Marc J. ; Kaas, Rob. -Chichester : John Wiley & Sons , 2005 . - xvii, 440 p. ; 25 cm
ISBN 9780470014929
Nouveau

Risk measures for the 21st century Ed. Szego, Giorgio P.. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xix, 491 p. ; 26 cm
ISBN 9780470861547
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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2004 . - xi, 459 p. ; 25 cm
ISBN 9783110183463
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Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm
ISBN 9780262532655
Nouveau

Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2002 . - ix, 422 p. ; 25 cm
ISBN 9783110171198
Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Probabilistic risk analysis Bedford, Tim ; Cooke, Roger. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xx, 393 p. ; 25 cm
Nouveau

Extremes and integrated risk management Ed. Embrechts, Paul. -London : Risk books ; UBS Warburg , 2000 . - xxviii, 273 p. ; 30 cm
Nouveau

Internal credit risk models : capital allocation and performance measurement Ong, Michael K.. -London : Risk books , 1999 . - xx, 364 p. ; 24 cm
ISBN 9781899332038
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Financial economics : with applications to investments, insurance and pensions Ed. Panjer, Harry H. ; Boyle, Phelim P. ; Cox, Samuel H. ; Dufresne, Daniel ; et al.. -Schaumburg IL : Actuarial foundation , 1998 . - xxxi, 669 p. ; 26 cm
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Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time Korn, Ralf. -Singapore : World Scientific , 1997 . - xi, 338 p. ; 23 cm
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Mathematical methods in risk theory Bühlmann, Hans. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1970 . - xii, 210 p. 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/138
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A Characterization of measures of risk Artzner, Philippe ; Delbaen, Freddy ; Eber, Jean-Marc ; Heath, David. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1996 . - 12 p. ; 30 cm
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