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équation différentielle stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus stochastique ; programmation dynamique ; contrôle optimal ; analyse fonctionnelle ; analyse numérique ; mathématique financière

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optimisation ; contrôle adaptatif ; stabilité ; modèle dynamique ; programmation dynamique ; système non linéaire ; théorie des jeux

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optimisation ; contrôle ; stabilité ; modèle dynamique ; programmation dynamique

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optimisation combinatoire ; programmation dynamique

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calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; mouvement brownien ; contrôle stochastique ; contrôle optimal ; viscosité ; programmation dynamique

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programmation dynamique

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optimisation ; calcul des variations ; contrôle optimal ; programmation dynamique ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman

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contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique

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décision ; processus de Markov ; programmation dynamique ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; marché financier

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programmation dynamique ; contrôle stochastique

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théorie du contrôle ; programmation dynamique

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programmation linéaire ; programmation dynamique ; polytope ; optimisation combinatoire ; recherche opérationnelle ; complexité algorithmique ; graphe ; polytope monotone ; polytope entier ; combinatoire polyédrale

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décision ; processus de Markov ; programmation dynamique ; programmation dynamique stochastique

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modèle mathématique ; décision ; programmation dynamique

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processus de Markov ; programmation dynamique ; intégrale stochastique

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programmation linéaire ; programmation dynamique

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recherche opérationnelle ; graphe ; programmation dynamique

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programmation dynamique ; optimisation

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programmation dynamique

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programmation dynamique ; optimisation

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Documents programmation dynamique | enregistrements trouvés : 28

Optimal control and partial differential equations : in honor of Professor Alain Bensoussan's 60th birthday Ed. Menaldi, José Luis ; Ed. Rofman, Edmundo ; Ed. Sulem, Agnès. -Amsterdam : IOS press ; Ohmsha , 2001 . - xi, 319 p. ; 25 cm
Nouveau

Control applications of optimization. CAO 2000. Vol. 2 : preprints of the eleventh IFAC international workshop, July 3-6, 2000 Ed. Zakharov, V. E.. -Saint-Petersburg : Saint-Petersburg state university ; International federation of automatic control , 2000 . - 233 p. ; 30 cm
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Control applications of optimization. CAO 2000. Vol. 1 : preprints of the eleventh IFAC international workshop, July 3-6, 2000 Ed. Zakharov, V. E.. -Saint-Petersburg : Saint-Petersburg state university ; International federation of automatic control , 2000 . - 402 p. ; 30 cm
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Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm
Nouveau

Recent mathematical methods in dynamic programming Ed. Capuzzo-Dolcetta, Italo ; Ed. Fleming, Wendell H. ; Ed. Zolezzi, T.. -Berlin : Springer , 1985 . - 202
https://doi.org/10.1007/BFb0074776
Nouveau

Dynamic optimization for beginners : With prerequisites and applications Cannarsa, Piermarco ; Gazzola, Filippo. -Berlin : European mathematical Society , 2021 . - xi, 345 p. ; 24 cm
ISBN 9783985470129
https://ems.press/books/etb
Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
Nouveau

Markov decision processes with applications to finance Bäuerle, Nicole ; Rieder, Ulrich. -Berlin : Springer , 2011 . - xvi, 388 p. ; 24 cm
ISBN 9783642183232
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
Nouveau

Constrained Markov decision processes Altman, Eitan. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 1999 . - 242 p. ; 24 cm
Nouveau

Control of systems with aftereffect Kolmanovskii, V.B. ; Shaikhet, L. E.. -Providence RI : American mathematical Society , 1996 . - xi, 336 p. ; 26 cm
Nouveau

Composition de polytopes combinatoires : une approche par projection Margot, François. -Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes , 1995 . - 176 p. ; 21 cm
Nouveau

Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming Puterman, Martin L.. -Brisbane, Chichester, New York NY : John Wiley , 1994 . - xvii, 649 p. ; 24 cm
Nouveau

Dynamic timing decisions under uncertainty Hung, Nguyen Manh ; Quyen, Nguyen Van. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1994 . - 187 p. ; 24 cm
Nouveau

Stochastic processes with applications Bhattacharya, Rabi N. ; Waymire, Edward C.. -Brisbane, Chichester, New York NY, Toronto : John Wiley , 1990 . - xiii, 672 p. ; 24 cm
Nouveau

Linear and dynamic programming with lotus 1-2-3 release 2 Ho, J.K.. -Portland : Management Informations Source , 1987 . - xiv, 330
Nouveau

Recherche opérationnelle : exercices corrigés : graphes et programmation dynamique Helary, Jean-Michel ; Pedrono, Rene. -Paris : Hermann , 1983 . - 462
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Optimization over time. Vol. 2 : dynamic programming and stochastic control Whittle, Peter. -New York : John Wiley , 1983 . - x-317
Nouveau

Principles of dynamic programming : part 2 : advanced theory and applications Larson, R.E. ; Casti, J.L.. -New York : Marcel Dekker , 1982 . - ix, 497
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Optimization over time. Vol. 1 : dynamic programming and stochastic control Whittle, Peter. -New York : John Wiley , 1982 . - xi, 317
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Optimal control and partial differential equations : in honor of Professor Alain Bensoussan's 60th birthday Ed. Menaldi, José Luis ; Ed. Rofman, Edmundo ; Ed. Sulem, Agnès. -Amsterdam : IOS press ; Ohmsha , 2001 . - xi, 319 p. ; 25 cm Nouveau

Control applications of optimization. CAO 2000. Vol. 2 : preprints of the eleventh IFAC international workshop, July 3-6, 2000 Ed. Zakharov, V. E.. -Saint-Petersburg : Saint-Petersburg state university ; International federation of automatic control , 2000 . - 233 p. ; 30 cm Nouveau

Control applications of optimization. CAO 2000. Vol. 1 : preprints of the eleventh IFAC international workshop, July 3-6, 2000 Ed. Zakharov, V. E.. -Saint-Petersburg : Saint-Petersburg state university ; International federation of automatic control , 2000 . - 402 p. ; 30 cm Nouveau

Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm Nouveau

Recent mathematical methods in dynamic programming Ed. Capuzzo-Dolcetta, Italo ; Ed. Fleming, Wendell H. ; Ed. Zolezzi, T.. -Berlin : Springer , 1985 . - 202 https://doi.org/10.1007/BFb0074776 Nouveau

Dynamic optimization for beginners : With prerequisites and applications Cannarsa, Piermarco ; Gazzola, Filippo. -Berlin : European mathematical Society , 2021 . - xi, 345 p. ; 24 cm ISBN 9783985470129 https://ems.press/books/etb Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm ISBN 9781461442851 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8 Nouveau

Markov decision processes with applications to finance Bäuerle, Nicole ; Rieder, Ulrich. -Berlin : Springer , 2011 . - xvi, 388 p. ; 24 cm ISBN 9783642183232 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675 Nouveau

Constrained Markov decision processes Altman, Eitan. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 1999 . - 242 p. ; 24 cm Nouveau

Control of systems with aftereffect Kolmanovskii, V.B. ; Shaikhet, L. E.. -Providence RI : American mathematical Society , 1996 . - xi, 336 p. ; 26 cm Nouveau

Composition de polytopes combinatoires : une approche par projection Margot, François. -Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes , 1995 . - 176 p. ; 21 cm Nouveau

Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming Puterman, Martin L.. -Brisbane, Chichester, New York NY : John Wiley , 1994 . - xvii, 649 p. ; 24 cm Nouveau

Dynamic timing decisions under uncertainty Hung, Nguyen Manh ; Quyen, Nguyen Van. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1994 . - 187 p. ; 24 cm Nouveau

Stochastic processes with applications Bhattacharya, Rabi N. ; Waymire, Edward C.. -Brisbane, Chichester, New York NY, Toronto : John Wiley , 1990 . - xiii, 672 p. ; 24 cm Nouveau

Linear and dynamic programming with lotus 1-2-3 release 2 Ho, J.K.. -Portland : Management Informations Source , 1987 . - xiv, 330 Nouveau

Recherche opérationnelle : exercices corrigés : graphes et programmation dynamique Helary, Jean-Michel ; Pedrono, Rene. -Paris : Hermann , 1983 . - 462 Nouveau

Optimization over time. Vol. 2 : dynamic programming and stochastic control Whittle, Peter. -New York : John Wiley , 1983 . - x-317 Nouveau

Principles of dynamic programming : part 2 : advanced theory and applications Larson, R.E. ; Casti, J.L.. -New York : Marcel Dekker , 1982 . - ix, 497 Nouveau

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Optimal control and partial differential equations : in honor of Professor Alain Bensoussan's 60th birthday Ed. Menaldi, José Luis ; Ed. Rofman, Edmundo ; Ed. Sulem, Agnès. -Amsterdam : IOS press ; Ohmsha , 2001 . - xi, 319 p. ; 25 cm
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Control applications of optimization. CAO 2000. Vol. 2 : preprints of the eleventh IFAC international workshop, July 3-6, 2000 Ed. Zakharov, V. E.. -Saint-Petersburg : Saint-Petersburg state university ; International federation of automatic control , 2000 . - 233 p. ; 30 cm
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Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm
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Recent mathematical methods in dynamic programming Ed. Capuzzo-Dolcetta, Italo ; Ed. Fleming, Wendell H. ; Ed. Zolezzi, T.. -Berlin : Springer , 1985 . - 202
https://doi.org/10.1007/BFb0074776
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Dynamic optimization for beginners : With prerequisites and applications Cannarsa, Piermarco ; Gazzola, Filippo. -Berlin : European mathematical Society , 2021 . - xi, 345 p. ; 24 cm
ISBN 9783985470129
https://ems.press/books/etb
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Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
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Markov decision processes with applications to finance Bäuerle, Nicole ; Rieder, Ulrich. -Berlin : Springer , 2011 . - xvi, 388 p. ; 24 cm
ISBN 9783642183232
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
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Constrained Markov decision processes Altman, Eitan. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 1999 . - 242 p. ; 24 cm
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Control of systems with aftereffect Kolmanovskii, V.B. ; Shaikhet, L. E.. -Providence RI : American mathematical Society , 1996 . - xi, 336 p. ; 26 cm
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Composition de polytopes combinatoires : une approche par projection Margot, François. -Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes , 1995 . - 176 p. ; 21 cm
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Markov decision processes : discrete stochastic dynamic programming Puterman, Martin L.. -Brisbane, Chichester, New York NY : John Wiley , 1994 . - xvii, 649 p. ; 24 cm
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Dynamic timing decisions under uncertainty Hung, Nguyen Manh ; Quyen, Nguyen Van. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1994 . - 187 p. ; 24 cm
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Stochastic processes with applications Bhattacharya, Rabi N. ; Waymire, Edward C.. -Brisbane, Chichester, New York NY, Toronto : John Wiley , 1990 . - xiii, 672 p. ; 24 cm
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