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Documents  risque de crédit | enregistrements trouvés : 22

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Stochastic models : seventh symposium on probability and stochastic processes, June 23-28, 2002, Mexico City, Mexico Ed. Gonzalez Barrios, José M. ; Ed. Leon, Jorge A. ; Ed. Meda, Ana. -Providence RI : American mathematical Society , 2003 . - vii, 272 p. ; 26 cm


MathCongrès

intégrale stochastique ; mathématique financière ; équilibre ; entropie ; risque de crédit ; équation aux dérivées partielles stochastique

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MathOuvrage
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Analyse du risque de crédit : banque & marchés Kharoubi, Cécile ; Thomas, Philippe. -Paris : RB éditions , 2016 . - 159 p. ; 24 cm
ISBN 9782863257449


MathOuvrage

analyse du risque ; risque de crédit

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The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral and capital Gregory, Jon. -Chichester : John Wiley & Sons , 2015 . - xxv, 469 p. ; 25 cm
ISBN 9781119109419


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risque de crédit ; produit dérivé ; marché financier

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Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque Brunel, Vivien ; Roger, Benoît. -Paris : Economica , 2014 . - 315 p. ; 24 cm
ISBN 9782717867275


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risque de crédit ; gestion du risque

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Counterparty credit risk, collateral and funding : with pricing cases for all asset classes Brigo, Damiano ; Morini, Massimo ; Pallavicini, Andrea. -Chichester : John Wiley & Sons , 2013 . - xxvii, 435 p. ; 25 cm
ISBN 9780470748466


MathOuvrage

risque de crédit ; sécurité ; méthode quantitative

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An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9789814390859


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mouvement brownien ; intégration stochastique ; théorème de Girsanov ; taux d'intérêt ; risque de crédit ; théorie des prix ; mathématiques financières

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Cousin, Areski ; Crépey, Stéphane ; Guéant, Olivier ; et al.. -Berlin : Springer , 2010 . - x, 359 p. ; 24 cm
ISBN 9783642146596
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; probabilité ; théorie des prix ; risque de crédit ; équation différentielle stochastique rétrograde ; équation différentielle stochastique ; modèle exponentiel ; marché financier

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Optimality and risk - Modern trends in mathematical finance : the Kabanov Festschrift Ed. Delbaen, Freddy ; Ed. Rasonyi, Miklos ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2009 . - xviii, 266 p. ; 24 cm
ISBN 9783642026072
https://link.springer.com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-02608-9


MathOuvrage

mesure de risque ; mathématiques financières ; optimisation stochastique ; investissement ; risque de crédit ; martingale ; théorème limite

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Concentration risk in credit portfolios Lütkebohmert, Eva. -Berlin : Springer , 2009 . - xvii, 225 p. ; 24 cm
ISBN 9783540708698
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1869-6929


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risque de crédit ; concentration ; copule

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Risque de crédit : une approche avancée Gourieroux, Christian ; Tiomo, André. -Paris : Economica , 2007 . - 383 p. ; 24 cm
ISBN 9782717854558


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risque de crédit

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2004 Carmona, René ; Ekeland, Ivar ; Kohatsu-Higa, Arturo ; Lasry, Jean-Michel ; Lions, Pierre-Louis ; Pham, Huyên ; Taflin, Erik. -Berlin : Springer , 2007 . - x, 244 p. ; 24 cm
ISBN 9783540733263
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


MathOuvrage

finance ; probabilité ; volatilité ; portefeuille ; grande déviation ; risque de crédit ; performance

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Quantitative risk management : concepts, techniques and tools McNeil, Alexander J. ; Frey, Rüdiger ; Embrechts, Paul. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2005 . - xv, 538 p. ; 24 cm
ISBN 9780691122557


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analyse du risque ; mathématiques financières ; série temporelle ; copule ; valeur extrême ; risque de crédit ; assurance

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 Bielecki, Tomasz R. ; Björk, Tomas ; Jeanblanc-Picqué, Monique ; Rutkowski, Marek ; Scheinkman, José A. ; Xiong, Wei. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - viii, 250 p. ; 24 cm
ISBN 9783540222668
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; probabilité ; taux d'intérêt ; risque de crédit ; marché incomplet ; processus stochastique ; calcul stochastique anticipatif ; marché financier

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Credit risk : from transaction to portfolio management Kimber, Andrew. -Oxford : Butterworth Heinemann ; Elsevier , 2004 . - vii, 256 p. ; 24 cm
ISBN 9780750656672


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risque de crédit ; portefeuille

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Monte Carlo methods in financial engineering Glasserman, Paul. -New York NY : Springer , 2003 . - xiii, 596 p. ; 24 cm
ISBN 9780387004518
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-21617-1


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méthode de Monte Carlo ; mathématiques financières ; réduction de la variance ; risque de crédit ; discrétisation

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Credit risk : modeling, valuation and hedging Bielecki, Tomasz R. ; Rutkowski, Marek. -Berlin : Springer , 2002 . - xviii, 500 p. ; 24 cm
ISBN 9783540675938
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-04821-4


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risque de crédit ; mathématiques financières

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Advanced credit risk analysis : financial approaches and mathematical models to assess, price and manage credit risk Cossin, Didier ; Pirotte, Hugues. -Chichester, New York NY, Weinheim : John Wiley , 2001 . - xiii, 357 p. ; 25 cm


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risque de crédit ; mathématiques financières

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Credit risk valuation : methods, models, and applications Ammann, Manuel. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - x, 255 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533


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Risque de taux d'intérêt et gestion bancaire Augros, Jean-Claude ; Quéruel, Michel ; Préf. Vilon, Jean-Marc. -Paris : Economica , 2000 . - 422 p. ; 24 cm


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taux d'intérêt ; risque de crédit ; analyse du risque ; mathématiques financières

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Internal credit risk models : capital allocation and performance measurement Ong, Michael K.. -London : Risk books , 1999 . - xx, 364 p. ; 24 cm
ISBN 9781899332038


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mesure de risque ; performance ; allocation ; risque de crédit

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