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Documents  taux d'intérêt | enregistrements trouvés : 15

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Computational actuarial science with R Ed. Charpentier, Arthur. -Boca Raton FL : CRC press , 2015 . - xxxi, 618 p. ; 26 cm
ISBN 9781466592599


MathOuvrage

actuariat ; série temporelle non linéaire ; taux d'intérêt ; portefeuille ; langage de programmation R ; modèle stochastique

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La Gestion du risque de taux d'intérêt Quittard-Pinon, François ; Rolando, Thierry ; Le Grand, François. -Paris : Economica , 2012 . - 471 p. ; 24 cm
ISBN 9782717861587


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taux d'intérêt ; gestion du risque ; marché financier

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An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9789814390859


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mouvement brownien ; intégration stochastique ; théorème de Girsanov ; taux d'intérêt ; risque de crédit ; théorie des prix ; mathématiques financières

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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312


MathOuvrage

mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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Term-structure models : A graduate course Filipovic, Damir. -Berlin : Springer , 2009 . - xii, 256 p. ; 24 cm
ISBN 9783540097266
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-68015-4


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taux d'intérêt ; mathématiques financières ; intégrale stochastique

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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663


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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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Risk and financial management : mathematical and computational methods Tapiero, Charles. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xv, 341 p. ; 24 cm
ISBN 9780470849088


MathOuvrage

risque ; décision ; mathématiques financières ; actif dérivé ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; volatilité

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Interest rate models : an introduction Cairns, Andrew J. G.. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xii, 274 p. ; 24 cm
ISBN 9780691118949


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taux d'intérêt ; marché ; finance

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 Bielecki, Tomasz R. ; Björk, Tomas ; Jeanblanc-Picqué, Monique ; Rutkowski, Marek ; Scheinkman, José A. ; Xiong, Wei. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - viii, 250 p. ; 24 cm
ISBN 9783540222668
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; probabilité ; taux d'intérêt ; risque de crédit ; marché incomplet ; processus stochastique ; calcul stochastique anticipatif ; marché financier

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Statistics and finance : an introduction Ruppert, David. -New York NY : Springer , 2004 . - xx, 473 p. ; 24 cm
ISBN 9780387202709
https://link.springer.com/bookseries/417


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régression ; série temporelle ; portefeuille ; finance ; modèle financier ; taux d'intérêt ; actif dérivé ; estimateur

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Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm
ISBN 9780262532655


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marché financier ; mathématiques financières ; taux d'intérêt ; mesure de risque ; théorie des prix ; équilibre

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Interest rate management Zagst, Rudi. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - xv, 341 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533


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mathématiques financières ; taux d'intérêt

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Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm


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finance ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; couverture ; mesure de risque

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Interest rate models : theory and practice Brigo, Damiano ; Mercurio, Fabio. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - xxxv, 518 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533


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mathématiques financières ; finance ; taux d'intérêt ; modèle financier ; portefeuille

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Risque de taux d'intérêt et gestion bancaire Augros, Jean-Claude ; Quéruel, Michel ; Préf. Vilon, Jean-Marc. -Paris : Economica , 2000 . - 422 p. ; 24 cm


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taux d'intérêt ; risque de crédit ; analyse du risque ; mathématiques financières

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