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optimisation ; calcul des variations ; contrôle optimal ; programmation dynamique ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman

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théorie des jeux ; équation aux dérivées partielles ; modèle de champ moyen ; convergence ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; équation de Fokker-Planck

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contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique

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contrôle optimal ; calcul des variations ; principe du maximum ; maximum de Pontryaguine ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; optimisation convexe

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décision ; processus de Markov ; programmation dynamique ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; marché financier

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contrôle stochastique ; temps continu ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; investissement ; économie ; inégalité variationnelle ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; calcul stochastique

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contrôle stochastique ; assurance vie ; assurance non-vie ; processus stochastique ; comportement asymptotique ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman

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Documents équation de Hamilton-Jacobi-Bellman | enregistrements trouvés : 7

Dynamic optimization for beginners : With prerequisites and applications Cannarsa, Piermarco ; Gazzola, Filippo. -Berlin : European mathematical Society , 2021 . - xi, 345 p. ; 24 cm
ISBN 9783985470129
https://ems.press/books/etb
Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
Nouveau

Calculus of variations and optimal control theory : a concise introduction Liberzon, Daniel. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2012 . - xv, 235 p. ; 26 cm
ISBN 9780691151878
Nouveau

Markov decision processes with applications to finance Bäuerle, Nicole ; Rieder, Ulrich. -Berlin : Springer , 2011 . - xvi, 388 p. ; 24 cm
ISBN 9783642183232
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
Nouveau

Stochastic control and mathematical modeling : applications in economics Morimoto, Hiroaki. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiii, 325 p. ; 24 cm
ISBN 9780521195034
Nouveau

Stochastic control in insurance Schmidli, Hanspeter. -London : Springer , 2008 . - xv, 254 p. ; 24 cm
ISBN 9781848000025
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1431-7028
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Dynamic optimization for beginners : With prerequisites and applications Cannarsa, Piermarco ; Gazzola, Filippo. -Berlin : European mathematical Society , 2021 . - xi, 345 p. ; 24 cm ISBN 9783985470129 https://ems.press/books/etb Nouveau

Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm ISBN 9781461442851 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8 Nouveau

Calculus of variations and optimal control theory : a concise introduction Liberzon, Daniel. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2012 . - xv, 235 p. ; 26 cm ISBN 9780691151878 Nouveau

Markov decision processes with applications to finance Bäuerle, Nicole ; Rieder, Ulrich. -Berlin : Springer , 2011 . - xvi, 388 p. ; 24 cm ISBN 9783642183232 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675 Nouveau

Stochastic control and mathematical modeling : applications in economics Morimoto, Hiroaki. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiii, 325 p. ; 24 cm ISBN 9780521195034 Nouveau

Stochastic control in insurance Schmidli, Hanspeter. -London : Springer , 2008 . - xv, 254 p. ; 24 cm ISBN 9781848000025 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1431-7028 Nouveau

Dynamic optimization for beginners : With prerequisites and applications Cannarsa, Piermarco ; Gazzola, Filippo. -Berlin : European mathematical Society , 2021 . - xi, 345 p. ; 24 cm
ISBN 9783985470129
https://ems.press/books/etb
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Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
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Calculus of variations and optimal control theory : a concise introduction Liberzon, Daniel. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2012 . - xv, 235 p. ; 26 cm
ISBN 9780691151878
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Markov decision processes with applications to finance Bäuerle, Nicole ; Rieder, Ulrich. -Berlin : Springer , 2011 . - xvi, 388 p. ; 24 cm
ISBN 9783642183232
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
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Stochastic control and mathematical modeling : applications in economics Morimoto, Hiroaki. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiii, 325 p. ; 24 cm
ISBN 9780521195034
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Stochastic control in insurance Schmidli, Hanspeter. -London : Springer , 2008 . - xv, 254 p. ; 24 cm
ISBN 9781848000025
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1431-7028
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