H Un Modèle de Markov caché en assurance et Estimation de frontière et de point terminal
Stupfler, Gilles ; Girard, Stéphane (Dir.) ; Guillou, Armelle (Dir.)
Institut de recherche mathématique avancée;Université de Strasbourg
2011
x, 160 p. ; 30 cm
46997-46998
processus de Poisson ; processus de Markov ; estimateur ; maximum de vraisemblance ; consistance ; algorithme EM ; estimation de point terminal ; normalité ; estimation de frontière
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 2| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46997 | 1038637 | PUBL STR [non empruntable] | |
| 2 | 46998 | 1038638 | PUBL STR |
Type de doc : TU
Ville d'édition : Strasbourg
Pays d'édition : fr
Langue ouvrage : fre
Collection : Prépublication de l'institut de recherche mathématique avancée
N° dans la collection : 2011/009
ISSN Collection : 0755-3390
Bibliographie : Bibliogr. p. 153-160
Class. Math. 2000 : 62F10 ; 62F12 ; 62G05 ; 62G20 ; 62G32 ; 62M05 ; 62P05
Ville de soutenance : Strasbourg
Année de soutenance : 2011
Spécialité de la thèse : Math. Appl.
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