H Some contributions to quantitative financial risk management
Gueye, Djibril ; Cousin, Areski (Dir.)
Université de Strasbourg;Institut de recherche mathématique avancée
2021
viii, 125 p. ; 30 cm
49995
processus gaussien ; volatilité ; option ; krigeage ; grossissement de filtration ; risque de crédit ; gestion du risque
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 49995 | 1042031 | PUBL STR |
Type de doc : TU
Ville d'édition : Strasbourg
Pays d'édition : fr
Collection : Prépublication de l'institut de recherche mathématique avancée
N° dans la collection : 2021/006
ISSN Collection : 0755-3390
Titre parallèle : Quelques contributions en gestion quantitative de risques financiers
Bibliographie : Bibliogr. p. 118-125
Ville de soutenance : Strasbourg
Année de soutenance : 2021
Spécialité de la thèse : Math. Appl.