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MathThèse

H 0 Some contributions to quantitative financial risk management

H

Gueye, Djibril ; Cousin, Areski (Dir.)

Université de Strasbourg;Institut de recherche mathématique avancée

2021

viii, 125 p. ; 30 cm

49995

processus gaussien ; volatilité ; option ; krigeage ; grossissement de filtration ; risque de crédit ; gestion du risque

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03269084


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 49995 1042031 PUBL STR

Type de doc : TU

Ville d'édition : Strasbourg

Pays d'édition : fr

Langue ouvrage : eng ; fre

Collection : Prépublication de l'institut de recherche mathématique avancée

N° dans la collection : 2021/006

ISSN Collection : 0755-3390

Titre parallèle : Quelques contributions en gestion quantitative de risques financiers

Bibliographie : Bibliogr. p. 118-125

Ville de soutenance : Strasbourg

Année de soutenance : 2021

Spécialité de la thèse : Math. Appl.

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