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H Change of time and change of measure
Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.
2010
xvi, 305 p. ; 24 cm
9789814324472
48064
processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48064 | 1039772 | PROBA STAT |
ISBN10 : 981-4324-47-7
Type de doc : M
Ville d'édition : Singapore
Pays d'édition : sg
Langue ouvrage : eng
Collection : Advanced series on statistical science & applied probability
N° dans la collection : 013
ISSN Collection : 1793-091X
Bibliographie : Bibliogr. p. 291-300
Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60G51 ; 60H30 ; 91G70 ; 91G80
ID notice : 0
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/150616856
Voir aussi
-
[MathOuvrage]
Change of time and change of measure
/ Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N..
-Singapore : World Scientific, 2015. - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582
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