H Change of time and change of measure
Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.
2015
xviii, 326 p. ; 24 cm
9789814678582
48991
processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 48991 | 1041008 | PROBA STAT |
Type de doc : M
N° édition : 2nd edition
Ville d'édition : Singapore
Pays d'édition : sg
Langue ouvrage : eng
Collection : Advanced series on statistical science & applied probability
N° dans la collection : 021
ISSN Collection : 1793-091X
Bibliographie : Bibliogr. p. 309-320
Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60G51 ; 60H30 ; 91G70 ; 91G80
Class. Library : QA274.28.B37
N° LCCCN : 2015009067
Class. Dewey : 519.2'3
ID notice : 0
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/199721998