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MathOuvrage

H 0 Change of time and change of measure

Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.

World Scientific

2015

xviii, 326 p. ; 24 cm

9789814678582

48991

processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 48991 1041008 PROBA STAT

Type de doc : M

N° édition : 2nd edition

Ville d'édition : Singapore

Pays d'édition : sg

Langue ouvrage : eng

Collection : Advanced series on statistical science & applied probability

N° dans la collection : 021

ISSN Collection : 1793-091X

Bibliographie : Bibliogr. p. 309-320

Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60G51 ; 60H30 ; 91G70 ; 91G80

Class. Library : QA274.28.B37

N° LCCCN : 2015009067

Class. Dewey : 519.2'3

ID notice : 0

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/199721998

Voir aussi

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