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Documents (Mots clés)

• [MathOuvrage] Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE / Touzi, Nizar. -New York NY : Springer, 2013. - x, 214 p. ; 24 cm
  ISBN 9781461442851
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
  
• [MathOuvrage] Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2013 / Benth, Fred E. ; Crisan, Dan ; Guasoni, Paolo ; et al.. -Cham : Springer, 2013. - ix, 316 p. ; 24 cm
  ISBN 9783319004129
  https://link.springer.com/bookseries/304
  
• [MathOuvrage] Stochastic control and mathematical modeling / Morimoto, Hiroaki. -Cambridge : Cambridge university Press, 2010. - xiii, 325 p. ; 24 cm
  ISBN 9780521195034
  
• [MathOuvrage] Stochastic control in insurance / Schmidli, Hanspeter. -London : Springer, 2008. - xv, 254 p. ; 24 cm
  ISBN 9781848000025
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1431-7028
  
• [MathOuvrage] Malliavin's calculus and applications in stochastic control and finance / Imkeller, Peter. -Warszawa : Institute of Mathematics, 2008. - 83 p. ; 21 cm
  ISBN 9788386806027
  
• [MathOuvrage] Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance / Pham, Huyên. -Berlin : Springer, 2007. - xv, 186 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540737360
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-73737-7
  
• [MathOuvrage] Stochastic optimization methods / Marti, Kurt. -Berlin : Springer, 2005. - xiii, 314 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540222729
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-79458-5
  
• [MathOuvrage] Stochastic modeling and optimization / Yao, David D. ; Zhang, Hanqin ; Zhou, Xun Yu. -New York NY : Springer, 2003. - xi, 468 p. ; 24 cm
  ISBN 9780387955827
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-21757-4
  
• [MathCongrès] Stochastic methods in finance / Ed. Frittelli, Marco ; Ed. Runggaldier, Wolfgang. -Berlin : Springer, 2004. - xiii, 306 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540229537
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Applied stochastic control of jump diffusions / Oksendal, Bernt K. ; Sulem, Agnès. -Berlin : Springer, 2004. - x, 208 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540140238
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
  
• [MathOuvrage] Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2002 / Bank, Peter ; Baudoin, Fabrice ; Föllmer, Hans ; Rogers, L.C.G. ; Soner, H. Mete ; Touzi, Nizar. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2003. - x, 172 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540401933
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathCongrès] Stochastic analysis and related topics VIII / Ed. Çapar, Ulug ; Ed. Üstünel, Ali Süleyman. -Basel, berlin, Boston : Birkhäuser, 2003. - viii, 205 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/bookseries/4839
  
• [MathOuvrage] Continuous bounded cohomology of locally compact groups / Cerrai, Sandra. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2001. - ix, 330 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Constrained Markov decision processes / Altman, Eitan. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall;CRC press, 1999. - 242 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Statistics and control of stochastic processes / Dédic. Liptser, Robert S. ; Ed. Kabanov, Yuri ; Ed. Rozovskii, Boris L. ; Ed. Shiryaev, Albert N. ; Steklov mathematical institute. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific, 1997. - xxi, 354 p. ; 23 cm
  
• [MathCongrès] Backward stochastic differential equations / Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical, 1997. - 221 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Random iterative models / Duflo, Marie ; Trad. Wilson, Stephen S.. -Berlin, Heidelberg : Springer, 1997. - xv, 385 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/bookseries/602
  
• [MathOuvrage] Sojourns and extremes of stochastic processes / Berman, Simeon M.. -Pacific Grove CA : Brooks/Cole publishing company, 1992. - xiv, 300 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Stochastic control of partially observable systems / Bensoussan, Alain. -Cambridge : Cambridge university Press, 1992. - vii, 352 p. ; 25 cm
  
• [MathOuvrage] Numerical methods for stochastic control problems in continuous time / Kushner, Harold J. ; Dupuis, Paul G.. -New York NY : Springer, 1992. - ix, 439 p. ; 25 cm
  https://link.springer.com/bookseries/602
  
• [MathOuvrage] Philosophy of nonlinear control systems / Ed. Naumov, B.. -Moscow : Mir, 1990. - 392 p. ; 23 cm
  
• [MathThèse] Identification optimale des paramètres d'un système dynamique régi par une équation différentielle stochastique linéaire commandée / Brahimi, N.. -Grenoble : Université scientifique technologique et médicale de Grenoble, 1985. - 123
  
• [MathOuvrage] Dynamic programming and stochastic control / Bertsekas, Dimitri P.. -New York : Academic press, 1976. - xv-397
  
• [MathOuvrage] Stochastic control by functional analysis methods / Bensoussan, Alain. -Amsterdam : North-Holland, 1982. - xvi, 410
  
• [MathOuvrage] Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique / Bensoussan, Alain ; Lions, Jacques-Louis. -Paris : Dunod, 1978. - x-545
  
• [MathOuvrage] Méthodes récursives aléatoires / Duflo, Marie. -Paris : Masson, 1990. - x, 359 p. ; 24 cm
  ISBN 9782225822148