H Brownian motion, martingales, and stochastic calculus
2016
xi, 273 p. ; 25 cm
9783319310886
48828
mouvement brownien ; calcul stochastique ; semi-martingale ; martingale continue ; équation différentielle stochastique ; formule d'Ito
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 48828 | 1040852 | PROBA STAT |
Type de doc : M
Ville d'édition : Cham
Pays d'édition : ch
Langue ouvrage : eng
Collection : Graduate texts in mathematics
N° dans la collection : 274
ISSN Collection : 0072-5285
Bibliographie : Bibliogr. p. 267-269
Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60G44 ; 60J65 ; 60H10 ; 60J55 ; 60J25
N° LCCCN : 2016938909
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/193358719