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MathOuvrage

H 0 Brownian motion, martingales, and stochastic calculus

Le Gall, Jean-François

Springer

2016

xi, 273 p. ; 25 cm

9783319310886

48828

mouvement brownien ; calcul stochastique ; semi-martingale ; martingale continue ; équation différentielle stochastique ; formule d'Ito


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 48828 1040852 PROBA STAT

Type de doc : M

Ville d'édition : Cham

Pays d'édition : ch

Langue ouvrage : eng

Collection : Graduate texts in mathematics

N° dans la collection : 274

ISSN Collection : 0072-5285

Bibliographie : Bibliogr. p. 267-269

Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60G44 ; 60J65 ; 60H10 ; 60J55 ; 60J25

N° LCCCN : 2016938909

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/193358719

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