H Numerical solution of SDE through computer experiments
Kloeden, Peter E. ; Platen, Eckhard ; Schurz, Henri
1997
xiv, 292 p. ; 24 cm
38385
équation différentielle ordinaire stochastique ; simulation numérique ; filtrage ; finance ; portefeuille ; investissement ; théorie des systèmes ; stabilité de Lyapunov
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38385 | 1009724 | GALERIE |
Commentaire : contient une disquette à demander au bureau de prêt
ISBN10 : 3-540-57074-8
Type de doc : M
Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; New York NY
Pays d'édition : de
Langue ouvrage : eng
Collection : Universitext
ISSN Collection : 0172-5939
Bibliographie : Bibliogr. p. 271-278
Class. Math. 1991 : 60H10 ; 90A09 ; 93D05 ; 93E11 ; 93E30
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/175615519
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