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MathOuvrage

H 0 Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes

H

Mishura, Yuliya

Springer

2008

xvii, 393 p. ; 23 cm

9783540758723

45050

mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; intégration stochastique ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; bruit blanc ; test d'hypothèse

https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 45050 1035943 PROBA STAT

Type de doc : M

Ville d'édition : Berlin

Pays d'édition : de

Langue ouvrage : eng

Collection : Lecture notes in mathematics

N° dans la collection : 1929

ISSN Collection : 0075-8434

Bibliographie : Bibliogr. p. 369-389

Class. Math. 2000 : 60G15 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H40

N° LCCCN : 2007939114

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/120129787

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