H Stochastic calculus for fractional brownian motion and related processes
2008
xvii, 393 p. ; 23 cm
9783540758723
45050
mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; intégration stochastique ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; bruit blanc ; test d'hypothèse
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 45050 | 1035943 | PROBA STAT |
Type de doc : M
Ville d'édition : Berlin
Pays d'édition : de
Langue ouvrage : eng
Collection : Lecture notes in mathematics
N° dans la collection : 1929
ISSN Collection : 0075-8434
Bibliographie : Bibliogr. p. 369-389
Class. Math. 2000 : 60G15 ; 60G44 ; 60G60 ; 60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H40
N° LCCCN : 2007939114
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/120129787