H Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE
2013
x, 214 p. ; 24 cm
9781461442851
48130
contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48130 | 1039806 | PROBA STAT |
Sous-titre : with chapter 13 by Agnès Tourin
Type de doc : M
Ville d'édition : New York NY
Pays d'édition : us
Langue ouvrage : eng
Collection : Fields institute monographs
N° dans la collection : 029
ISSN Collection : 1069-5273
Bibliographie : Bibliogr. p. 213-214
Class. Math. 2000 : 03C64 ; 14P15 ; 26A12 ; 26A93 ; 32C05 ; 32S65 ; 34C08 ; 34M40 ; 37S75 ; 58A17
N° LCCCN : 2012943958
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/165944919
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