H Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
2007
xv, 186 p. ; 24 cm
9783540737360
45528
contrôle stochastique ; contrôle optimal ; mathématiques financières ; solution de viscosité ; équation aux dérivées partielles stochastique ; principe du maximum ; dualité et stabilité dans l'optimisation convexe
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-73737-7
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45528 | 1036782 | GALERIE |
ISBN10 : 3-540-73736-7
Type de doc : M
Ville d'édition : Berlin
Pays d'édition : de
Langue ouvrage : fre
Collection : Mathématiques et applications
N° dans la collection : 061
ISSN Collection : 1154-483X
Bibliographie : Bibliogr. p. 177-184
Class. Math. 2000 : 93E20 ; 91B28 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30
N° LCCCN : 2007931193
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/118824325
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