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Documents (Mots clés)

• [MathOuvrage] Asymptotic theory of transaction costs / Schachermayer, Walter. -Zürich : European mathematical Society, 2017. - x, 150 p. ; 24 cm
  ISBN 9783037191736
  https://ems.press/books/zlam
  
• [MathOuvrage] Non-homogeneous random walks / Menshikov, Mikhail ; Popov, Serguei ; Wade, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press, 2017. - xviii, 363 p. ; 24 cm
  ISBN 9781107026698
  
• [MathOuvrage] Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer, 2016. - xi, 273 p. ; 25 cm
  ISBN 9783319310886
  
• [MathOuvrage] Introduction to stochastic calculus with applications / Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press, 2012. - xiv, 438 p. ; 24 cm
  ISBN 9781848168312
  
• [MathOuvrage] Local times and excursion theory for Brownian motion / Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer, 2013. - ix, 135 p. ; 23 cm
  ISBN 9783319012698
  https://link.springer.com/bookseries/304
  
• [MathOuvrage] Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer, 2013. - viii, 176 p. ; 24 cm
  ISBN 9783642318979
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
  
• [MathOuvrage] Introduction to stochastic calculus with applications / Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press, 2005. - xiii, 416 p. ; 23 cm
  ISBN 9781860945663
  
• [MathCongrès] Séminaire de probabilités XL / Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer, 2007. - xi, 481 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540711889
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Stochastic integration and differential equations / Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2004. - xiii, 419 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540003137
  https://link.springer.com/bookseries/602
  
• [MathOuvrage] Limit theorems for stochastic processes / Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer, 2003. - xx, 661 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540439325
  https://link.springer.com/bookseries/138
  
• [MathOuvrage] Foundations of modern probability / Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer, 2002. - xvii, 638 p. ; 25 cm
  ISBN 9780387953137
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-4015-8
  
• [MathOuvrage] Séminaire de probabilités 1967-1980 / Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2002. - x, 553 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
  
• [MathOuvrage] Semimartingales and their statistical inference / Prakasa Rao, B.L.S.. -Boca Raton FL : Chapman and Hall;CRC press, 1999. - xii, 582 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Continuous martingales and brownian motion / Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 1999. - xiii, 602 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540643258
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9
  
• [MathOuvrage] Foundations of modern probability / Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer, 1997. - xii, 523 p. ; 25 cm
  https://link.springer.com/book/10.1007/b98838
  
• [MathOuvrage] Exponential families of stochastic processes / Kuechler, Uwe ; Sorensen, Michael. -New York NY : Springer, 1997. - x, 322 p. ; 25 cm
  https://link.springer.com/bookseries/417
  
• [MathOuvrage] Stochastische Analysis / Hackenbroch, Wolfgang ; Thalmaier, Anton. -Stuttgart : Teubner, 1994. - 560 p. ; 23 cm
  
• [MathThèse] Comportements de martingales et de semi-martingales dans des variétés / Arnaudon, Marc ; Dir. Emery, Michel. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1993. - 140 p. ; 30 cm
  
• [MathOuvrage] Semimartingale theory and stochastic calculus / He, Sheng-wu ; Wang, Jia-Gang ; Yan, Jia-an. -Ann Arbor, Beijing, Boca Raton, London, New York, Tokyo : Science press;CRC press, 1992. - xiv, 546 p. ; 24 cm
  ISBN 9780849377150
  
• [MathOuvrage] Dynamic probabilistic models and social structure / Gomez, Guillermo L.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1992. - xiv, 448 p. ; 24 cm
  
• [MathThèse] Topologies et stabilité en calcul stochastique / Emery, Michel ; Dir. Meyer, Paul André. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1980. - 112 p. ; 30 cm
  
• [MathThèse] Semimartingales dans les variétés et mécanique stochastique de Nelson / Zheng, Weian ; Dir. Meyer, Paul André. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1984. - 169 p. ; 30 cm
  
• [MathThèse] Semi-martingales à indice dans R2 / Guyon, Xavier ; Collab. Prum, Bernard. -Orsay : Université Paris-Sud, 1980. - pag. mult. ; 30 cm
  
• [MathPrépublication] Manifold-valued semimartingales and martingales / Emery, Michel. -Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée;Université Louis Pasteur, 1989. - 153 p. ; 29 cm
  
• [MathPrépublication] La Méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué / Brémaud, Pierre. -Strasbourg : Séminaire de Probabilités;Université de Strasbourg, 1975. - non pag.
  
• [MathOuvrage] Limit theorems for stochastic processes / Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer, 1987. - xvii, 600 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/bookseries/138
  
• [MathOuvrage] Semimartingales and their stochastic calculus on manifolds / Schwartz, Laurent. -Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 1984. - 187