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Documents (Mots clés)

• [MathOuvrage] Change of time and change of measure / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific, 2015. - xviii, 326 p. ; 24 cm
  ISBN 9789814678582
  
• [MathOuvrage] Stochastic equations in infinite dimensions / Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press, 2014. - xviii, 493 p. ; 24 cm
  ISBN 9781107055841
  
• [MathOuvrage] Analysis of stochastic partial differential equations / Khoshnevisan, Davar. -Providence RI : American mathematical Society, 2014. - viii, 116 p. ; 25 cm
  ISBN 9781470415471
  
• [MathOuvrage] Stochastic analysis and diffusion processes / Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press, 2014. - xi, 352 p. ; 24 cm
  ISBN 9780199657063
  
• [MathOuvrage] Change of time and change of measure / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific, 2010. - xvi, 305 p. ; 24 cm
  ISBN 9789814324472
  
• [MathOuvrage] Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique / Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer, 2013. - viii, 176 p. ; 24 cm
  ISBN 9783642318979
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
  
• [MathOuvrage] Differentiable measures and the Malliavin calculus / Bogachev, Vladimir I.. -Providence RI : American mathematical Society, 2010. - xv, 488 p. ; 26 cm
  ISBN 9780821849934
  
• [MathOuvrage] Term-structure models / Filipovic, Damir. -Berlin : Springer, 2009. - xii, 256 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540097266
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-68015-4
  
• [MathOuvrage] Theory and applications of stochastic processes / Schuss, Zeev. -New York NY : Springer, 2010. - xvii, 468 p. ; 24 cm
  ISBN 9781441916044
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0066-5452
  
• [MathOuvrage] Malliavin calculus and its applications / Nualart, David. -Providence RI : American mathematical Society, 2009. - viii, 85 p. ; 26 cm
  ISBN 9780821847794
  
• [MathOuvrage] Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 / Lévy, Thierry ; Lyons, Terry J. ; Caruana, Michael J. ; Ed. Picard, Jean. -Berlin : Springer, 2007. - xviii, 109 p. ; 23 cm
  ISBN 9783540712848
  
• [MathOuvrage] Stochastic integrals / McKean, Henry P.. -Providence RI : AMS Chelsea publishing, 1969
  ISBN 9780821838877
  
• [MathCongrès] Stochastic models / Ed. Gonzalez Barrios, José M. ; Ed. Leon, Jorge A. ; Ed. Meda, Ana. -Providence RI : American mathematical Society, 2003. - vii, 272 p. ; 26 cm
  
• [MathOuvrage] Stochastic integration and differential equations / Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 2004. - xiii, 419 p. ; 24 cm
  ISBN 9783540003137
  https://link.springer.com/bookseries/602
  
• [MathOuvrage] Elementary stochastic calculus with finance in view / Mikosch, Thomas. -Singapore : World Scientific, 1998. - ix, 212 p. ; 23 cm
  
• [MathOuvrage] Stochastic integration with jumps / Bichteler, Klaus. -Cambridge : Cambridge university Press, 2002. - xiii, 501 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Stochastic calculus and financial applications / Steele, J. Michael. -New York NY : Springer, 2001. - ix, 300 p. ; 24 cm
  ISBN 9780387950167
  https://link.springer.com/bookseries/602
  
• [MathOuvrage] Vector integration and stochastic integration in Banach spaces / Dinculeanu, Nicolae. -Chichester, New York NY, Weinheim : John Wiley, 2000. - xv, 424 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Brownian motion and stochastic calculus / Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer, 1991. - xv, 470 p. ; 24 cm
  ISBN 9780387976556
  https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4612-0949-2
  
• [MathOuvrage] Stochastic analysis / Malliavin, Paul. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 1997. - xi, 342 p. ; 24 cm
  https://link.springer.com/bookseries/138
  
• [MathOuvrage] Quantum probability for probabilists / Meyer, Paul André. -Berlin, Heidelberg, New York : Springer, 1995. - x, 312 p. ; 24 cm
  https://doi.org/10.1007/BFb0084701
  
• [MathThèse] Semimartingales non commutatives et applications aux endomorphismes browniens / Attal, Stéphane ; Dir. Meyer, Paul André. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1993. - 309 p. ; 30 cm
  
• [MathPrépublication] Représentation des endomorphismes de l'espace de Wiener qui préservent les martingales / Attal, Stéphane. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1993. - 17 p. ; 30 cm
  
• [MathOuvrage] Stochastic equations in infinite dimensions / Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press, 1992. - xviii, 454 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Probabilités et potentiel. Chapitres XVII à XXIV / Dellacherie, Claude ; Maisonneuve, Bernard ; Meyer, Paul André. -Paris : Hermann, 1992. - xi, 429 p. ; 24 cm
  https://unistra-scholarvox-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/88818207
  
• [MathOuvrage] Quantum probability for probabilists / Meyer, Paul André. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer, 1993. - x, 287 p. ; 24 cm
  https://doi.org/10.1007/978-3-662-21558-6
  
• [MathOuvrage] Nonlinear stochastic integrators, equations and flows / Carmona, René ; Nualart, David. -London, New York NY, Paris, Philadelphia : Gordon and Breach, 1990. - vii, 159 p. ; 23 cm
  
• [MathCongrès] Asymptotic problems in probability theory / Ed. Elworthy, K. David ; Ed. Ikeda, N.. -Harlow : Longman Scientific & Technical, 1993. - 241 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Random series and stochastic integral / Kwapien, Stanislaw ; Woyczynski, Wojbor A.. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser, 1992. - xvi, 360 p. ; 24 cm
  
• [MathOuvrage] Theory of financial decision making / Ingersoll, Jonathan E.. -Savage MD : Rowman & Littlefield, 1987. - xix, 474 p. ; 25 cm
  
• [MathOuvrage] Stochastic processes with applications / Bhattacharya, Rabi N. ; Waymire, Edward C.. -Brisbane, Chichester, New York NY, Toronto : John Wiley, 1990. - xiii, 672 p. ; 24 cm
  
• [MathThèse] Contributions au calcul stochastique / Stricker, Christophe. -Strasbourg : Université Louis Pasteur;Institut de recherche mathématique avancée, 1979. - 123 ; 30 cm
  
• [MathThèse] Semi-martingales à indice dans R2 / Guyon, Xavier ; Collab. Prum, Bernard. -Orsay : Université Paris-Sud, 1980. - pag. mult. ; 30 cm
  
• [MathOuvrage] Censoring and stochastic integrals / Gill, R.D.. -Amsterdam : Mathematisch centrum, 1983. - v-178
  
• [MathOuvrage] Two-parameter martingales and their quadratic variation / Imkeller, P.. -Berlin : Springer, 1989. - iv, 177
  https://doi.org/10.1007/BFb0078096
  
• [MathPrépublication] Manifold-valued semimartingales and martingales / Emery, Michel. -Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée;Université Louis Pasteur, 1989. - 153 p. ; 29 cm
  
• [MathThèse] Contribution à la théorie des intégrales stochastiques / Yoeurp, Chantha. -Strasbourg : Département de Mathématique;Université Louis Pasteur, 1975. - 82
  
• [MathThèse] Martingales et intégrales stochastiques. Théorie du contrôle en temps minimal / Doléans-Dade, C. A.. -Strasbourg : Faculté des sciences, 1970. - 19 p.
  
• [MathOuvrage] Grossissements de filtrations / Ed. Jeulin, Thierry ; Ed. Yor, Marc. -Berlin : Springer, 1985. - v, 315 p. ; 24 cm
  https://doi.org/10.1007/BFb0075765
  
• [MathOuvrage] Nonlinear filtering and smoothing / Krishnan, V.. -New York NY : John Wiley, 1984. - xii, 314 p.
  
• [MathCongrès] Probability and Banach spaces / Ed. Bastero, J. ; Ed. San Miguel, M.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer, 1986. - x, 222 p. ; 25 cm
  https://doi.org/10.1007/BFb0099107
  
• [MathOuvrage] Martingales and stochastic integrals / Kopp, Ekkehard. -Cambridge : Cambridge university Press, 1984. - xi, 202
  
• [MathOuvrage] Stochastic integrals / McKean, Henry P.. -London, New York, San Francisco : Academic press, 1969. - xvi, 140
  
• [MathOuvrage] Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer / Pellaumail, Jean. -Paris : Société mathématique de France, 1973. - 125 p. ; 24 cm
  http://www.numdam.org/journals/AST/ ; https://smf.emath.fr/les-publications?field_publication_collection[]=144
  
• [MathCongrès] Stochastic integrals. Proceedings of the lms durham symposium, july 7-17, 1980 / Ed. Williams, D.. -Berlin : Springer, 1981. - x-540
  https://doi.org/10.1007/BFb0088719
  
• [MathOuvrage] The Multiple stochastic integral / Engel, David Douglas. -Providence RI : American mathematical Society, 1982. - vi, 82 p.
  
• [MathOuvrage] Introduction to stochastic integration / Chung, Kai Lai ; Williams, Ruth J.. -Basel : Birkhäuser, 1983. - xiv, 191
  https://link.springer.com/bookseries/4839
  
• [MathOuvrage] Stochastic integration and generalized martingales / Kussmaul, A.U.. -London : Pitman, 1977. - viii, 163
  
• [MathOuvrage] Stochastic integrals / Weizsaecker, Heinrich Von ; Winkler, Gerhard. -Braunschweig : Vieweg, 1990. - ix, 332