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Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents  calcul des variations stochastique | enregistrements trouvés : 2

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MathCongrès
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Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; calcul des variations stochastique ; espace-temps ; temps local ; mouvement brownien ; formule d'Ito ; régularisation ; convergence stable ; théorème central-limite ; semi-martingale

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Selected papers of Takeyuki Hida Hida, Takeyuki ; Ed. Accardi, Luigi ; Ed. Kuo, Hui-Hsiung ; Ed. Obata, Nobuaki ; Ed. Saito, Kyoji ; Ed. Si, Si ; Ed. Streit, Ludwig. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2001 . - xiii, 480 p. ; 24 cm


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bruit blanc ; distribution sur l'espace de Wiener ; processus gaussien ; champ aléatoire gaussien ; intégrale de Feynman ; calcul des variations stochastique ; Hida

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