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Documents  calcul stochastique | enregistrements trouvés : 60

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Séminaire de probabilités XXXVI Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Ledoux, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - vi, 424 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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inégalité de Sobolev logarithmique ; matrice aléatoire ; calcul stochastique ; processus stochastique ; mouvement brownien ; martingale

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Actes des journées "Jeunes numériciens" en l'honneur du 60ème anniversaire du Professeur Roger Temam : 9 et 10 mars 2000, SP2MI - Université de Poitiers Futuroscope, Poitiers, France Ed. Carrive, Maité ; Ed. Lods, Véronique ; Ed. Miranville, Alain ; Ed. Pietrus, Alain ; Ed. Rakotoson, Jean-Michel. -Poitiers : Atlantique ; Université de Poitiers , 2001 . - ix, 149 ; 22 cm


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équation aux dérivées partielles ; analyse numérique ; mécanique des fluides ; solide ; mécanique statistique ; élasticité ; équation d'onde ; système hyperbolique ; problème de Riemann ; attracteur ; loi de conservation ; ondelette ; système d'élasticité ; calcul stochastique

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Séminaire de probabilités XXXV Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Ledoux, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - vi, 424 p. ; 24 cm
ISBN 9783540416593
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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processus stochastique ; calcul stochastique ; martingale ; diffusion

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Stochastic analysis and related topics vii : proceedings of the seventh Silivri workshop Ed. Decreusefond, Laurent ; Ed. Oksendal, Bernt K. ; Ed. Üstünel, Ali Süleyman. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - vi, 249 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839


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analyse stochastique ; calcul stochastique ; noyau de la chaleur

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Séminaire de probabilités XXXIV Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Ledoux, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2000 . - vi, 431 p. ; 24 cm
ISBN 9783540673149
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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système de particules ; probabilité ; calcul stochastique

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Probability towards 2000 Ed. Accardi, Luigi ; Ed. Heyde, Christopher C. ; Center for applied probability Columbia University. -New York NY : Springer , 1998 . - xi, 356 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/694


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probabilité ; calcul stochastique ; calcul stochastique quantique ; calcul stochastique anticipatif ; couplage ; file d'attente

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Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm


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calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; mouvement brownien ; contrôle stochastique ; contrôle optimal ; viscosité ; programmation dynamique

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Stochastic analysis : random fields and measure-valued processes Ed. Fouque, Jean-Pierre ; Ed. Hochberg, Kenneth J. ; Ed. Merzbach, Ely ; Gelbart Research Institute for Mathematical Sciences ; Emmy Noether Research Institute of Mathematics. -Ramat-Gan : Bar-Ilan University , 1996 . - viii, 214 p. ; 24 cm


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analyse stochastique ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus de branchement ; processus gaussien

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Seminar on stochastic analysis, random fields and applications Ed. Bolthausen, Erwin ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco ; Centro Stefano Franscini. -Basel : Birkhäuser , 1995 . - x, 391 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839


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équation aux dérivées partielles stochastique ; équation différentielle stochastique ; calcul stochastique ; modèle financier

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Stochastic partial differential equations and their applications : proceedings of IFIP WG 7/1 international conference Ed. Rozovskii, Boris L. ; Ed. Sowers, R. B. ; University of North Carolina. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1992 . - viii, 251 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0170-8643


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équation aux dérivées partielles stochastique ; martingale ; calcul stochastique ; hydrodynamique

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Quantum probability and related topics. Vol. VI Ed. Accardi, Luigi. -Hong Kong, London, New Jersey, Singapore : World Scientific , 1991 . - vii, 523 p. ; 25 cm


MathCongrès

les trois premiers volumes de la série sont classés à Proc 60G

espace de Fock ; calcul stochastique

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Recherche coopérative sur programme 25. Vol. 34 Collet, Pierre ; Meyer, Paul André ; Moussa, Pierre ; Rivasseau, Vincent ; Sibuya, Yasutaka ; Malgrange, Bernard. -Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée , 1984 . - Pag. mult.
http://www.numdam.org/journals/RCP25


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modèle d'Ising ; processus ; martingale ; calcul stochastique ; opérateur de Schroedinger ; presque périodique ; convolution ; fonction résurgente

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MathOuvrage
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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm
ISBN 9783319310886


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mouvement brownien ; calcul stochastique ; semi-martingale ; martingale continue ; équation différentielle stochastique ; formule d'Ito

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Modèles aléatoires en écologie et évolution Méléard, Sylvie. -Berlin : Springer , 2016 . - xii, 268 p. ; 24 cm
ISBN 9783662494547


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processus de branchement ; application en biologie ; écologie ; calcul stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus de saut ; processus à temps continu ; modèle de population

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Calcul stochastique et modèles de diffusions Comets, Francis ; Meyre, Thierry. -Paris : Dunod , 2015 . - xi, 340 p. ; 24 cm
ISBN 9782100738373
https://unistra-scholarvox-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/catalog/book/docid/88902668


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processus de diffusion ; fonction aléatoire ; calcul stochastique ; exercice ; problème

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Stochastic differential equations, backward SDEs, partial differential equations Pardoux, Etienne ; Rascanu, Aurel. -Cham : Springer , 2014 . - xvii, 667 p. ; 25 cm
ISBN 9783319057132


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équation différentielle stochastique ; équation différentielle stochastique rétrograde ; calcul stochastique ; analyse stochastique

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Diffusion processes and stochastic calculus Baudoin, Fabrice. -Zürich : European mathematical Society , 2014 . - xi, 276 p. ; 24 cm
ISBN 9783037191330
https://ems.press/books/etb


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mouvement brownien ; processus de diffusion ; calcul de Malliavin ; semi-groupe ; calcul stochastique ; processus stochastique

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Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9780199657063


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calcul stochastique ; analyse stochastique ; processus de diffusion ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; formule d'Ito ; équation différentielle stochastique ; mesure invariante ; grande déviation

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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6


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intégrale stochastique ; semi-martingale ; formule d'Ito ; calcul stochastique

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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312


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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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