IRMA - Documents

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

couverture ; transport optimal ; martingale ; mathématiques financières

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

finance ; finance stochastique ; portefeuille ; couverture

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

finance ; évaluation d'actif ; couverture ; processus de Lévy ; processus de saut

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

option stochastique ; couverture ; Black-Scholes

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

risque ; finance ; évaluation ; couverture

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

formule de Black-Scholes ; factorisation de Wiener-Hopf ; processus de Lévy ; couverture ; équation aux dérivées partielles elliptique ; équation aux dérivées partielles parabolique

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

finance ; évaluation d'option ; taux d'intérêt ; couverture ; mesure de risque

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

finance ; évaluation d'option ; couverture ; modèle stochastique ; processus stochastique

... Lire [+]

Simple sur les ouvrages

Avancée sur les ouvrages

Recherche multi-critères

Simple sur les revues

Avancée sur les revues

Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents couverture | enregistrements trouvés : 8

Model-free hedging : a martingale optimal transport viewpoint Henry-Labordère, Pierre. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2017 . - xiii, 190 p. ; 24 cm
ISBN 9781138062238
Nouveau

Binomial models in finance van der Hoek, John ; Elliott, Robert J.. -New York NY : Springer , 2006 . - xiii, 303 p.; 24 cm
ISBN 9780387258980
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm
ISBN 9781584884132
Nouveau

Stochastic implied volatility : a factor-based model Hafner, Reinhold. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 229 p. ; 24 cm
ISBN 9783540221838
Nouveau

Credit risk : pricing, measurement, and management Duffie, Darrell ; Singleton, Kenneth J.. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2003 . - xvi, 396 p. ; 24 cm
ISBN 9780691090467
Nouveau

Non-gaussian Merton-Black-Scholes theory Boyarchenko, Svetlana I. ; Levendorskii, Sergei Z.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xxi, 398 p. ; 23 cm
Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Pricing and hedging of derivative securities Nielsen, Lars Tyge. -Oxford : Oxford university Press , 1999 . - xiii, 444 p. ; 24 cm
Nouveau

Simple sur les ouvrages

Avancée sur les ouvrages

Recherche multi-critères

Simple sur les revues

Avancée sur les revues

Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents couverture | enregistrements trouvés : 8

Model-free hedging : a martingale optimal transport viewpoint Henry-Labordère, Pierre. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2017 . - xiii, 190 p. ; 24 cm ISBN 9781138062238 Nouveau

Binomial models in finance van der Hoek, John ; Elliott, Robert J.. -New York NY : Springer , 2006 . - xiii, 303 p.; 24 cm ISBN 9780387258980 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm ISBN 9781584884132 Nouveau

Stochastic implied volatility : a factor-based model Hafner, Reinhold. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 229 p. ; 24 cm ISBN 9783540221838 Nouveau

Credit risk : pricing, measurement, and management Duffie, Darrell ; Singleton, Kenneth J.. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2003 . - xvi, 396 p. ; 24 cm ISBN 9780691090467 Nouveau

Non-gaussian Merton-Black-Scholes theory Boyarchenko, Svetlana I. ; Levendorskii, Sergei Z.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xxi, 398 p. ; 23 cm Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm Nouveau

Pricing and hedging of derivative securities Nielsen, Lars Tyge. -Oxford : Oxford university Press , 1999 . - xiii, 444 p. ; 24 cm Nouveau

Model-free hedging : a martingale optimal transport viewpoint Henry-Labordère, Pierre. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2017 . - xiii, 190 p. ; 24 cm
ISBN 9781138062238
Nouveau

Binomial models in finance van der Hoek, John ; Elliott, Robert J.. -New York NY : Springer , 2006 . - xiii, 303 p.; 24 cm
ISBN 9780387258980
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm
ISBN 9781584884132
Nouveau

Stochastic implied volatility : a factor-based model Hafner, Reinhold. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 229 p. ; 24 cm
ISBN 9783540221838
Nouveau

Credit risk : pricing, measurement, and management Duffie, Darrell ; Singleton, Kenneth J.. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2003 . - xvi, 396 p. ; 24 cm
ISBN 9780691090467
Nouveau

Non-gaussian Merton-Black-Scholes theory Boyarchenko, Svetlana I. ; Levendorskii, Sergei Z.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xxi, 398 p. ; 23 cm
Nouveau

Option pricing, interest rates and risk management Ed. Jouini, Elyès ; Ed. Cvitanic, Jaksa ; Ed. Musiela, Marek. -Cambridge : Cambridge university Press , 2001 . - xvi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Pricing and hedging of derivative securities Nielsen, Lars Tyge. -Oxford : Oxford university Press , 1999 . - xiii, 444 p. ; 24 cm
Nouveau