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Documents  équation intégrale stochastique | enregistrements trouvés : 4

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Lévy matters I : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance Duquesne, Thomas ; Reichmann, Oleg ; Sato, Ken-Iti ; Schwab, Christoph. -Berlin : Springer , 2010 . - xiv, 198 p. ; 24 cm
ISBN 9783642140068
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-14007-5


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processus de Lévy ; processus de Feller ; copule ; équation intégrale stochastique ; processus stable

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Continuous strong Markov processes in dimension one : a stochastic claculus approach Assing, Sigurd ; Schmidt, Wolfgang M.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1998 . - xii, 135 p. ; 24cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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processus de Markov ; processus à temps continu ; martingale à temps continu ; équation intégrale stochastique

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Stability of stochastic differential equations with respect to semimartingale Mao, Xuerong. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1991 . - 276 p. ; 25 cm


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équation intégrale stochastique

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Nonlinear stochastic integrators, equations and flows Carmona, René ; Nualart, David. -London, New York NY, Paris, Philadelphia : Gordon and Breach , 1990 . - vii, 159 p. ; 23 cm


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intégrale stochastique ; calcul stochastique ; formule d'Ito ; équation intégrale stochastique ; flot stochastique

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