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bourse ; intérêt ; crédit ; statistique ; fluctuation ; finance ; théorie des prix ; marché

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mathématiques financières ; théorie des prix ; investissement ; contrôle stochastique ; équation différentielle stochastique

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mouvement brownien ; intégration stochastique ; théorème de Girsanov ; taux d'intérêt ; risque de crédit ; théorie des prix ; mathématiques financières

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finance ; probabilité ; théorie des prix ; risque de crédit ; équation différentielle stochastique rétrograde ; équation différentielle stochastique ; modèle exponentiel ; marché financier

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théorie des prix ; modélisation ; optimisation ; portefeuille

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mathématiques financières ; marché ; théorie des prix ; arbitrage

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processus à temps continu ; finance ; mathématiques financières ; calcul stochastique ; théorie des prix

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marché financier ; mathématiques financières ; taux d'intérêt ; mesure de risque ; théorie des prix ; équilibre

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théorie des prix ; produit dérivé ; corrélation ; structure de taux ; copule

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finance ; risque ; théorie des prix ; marché financier ; évènement rare ; évaluation d'option

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théorie des prix ; arbitrage ; évaluation d'option ; formule de Black-Scholes

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finance ; mathématiques financières ; théorie des prix ; mesure de risque ; investissement

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théorie des prix ; marché financier

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projection optionnelle ; théorie des prix

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processus de Markov ; analyse stochastique ; actuariat ; théorie des prix

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processus stochastique ; théorie des prix ; programmation stochastique

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théorie des prix

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théorie des prix

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Documents théorie des prix | enregistrements trouvés : 19

Mathématiques et finance : bourse et marchés à terme Dir. Douady, Raphaël. -Paris : Pole , 2008 . - 164 p. ; 24 cm
ISBN 9782848840734
Nouveau

Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2013 Benth, Fred E. ; Crisan, Dan ; Guasoni, Paolo ; et al.. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 316 p. ; 24 cm
ISBN 9783319004129
https://link.springer.com/bookseries/304
Nouveau

An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9789814390859
Nouveau

Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Cousin, Areski ; Crépey, Stéphane ; Guéant, Olivier ; et al.. -Berlin : Springer , 2010 . - x, 359 p. ; 24 cm
ISBN 9783642146596
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Indifference pricing : theory and applications Ed. Carmona, René. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2009 . - xi, 414 p. ; 24 cm
ISBN 98780691138831
Nouveau

Introduction to the mathematics of finance Williams, Ruth J.. -Providence RI : American mathematical Society , 2006 . - viii, 150 p. ; 26 cm
ISBN 9780821839034
Nouveau

Stochastic calculus for finance. Vol. II : continuous-time models Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xix, 550 p. ; 24 cm
ISBN 9780387401010
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm
ISBN 9780262532655
Nouveau

Credit derivatives pricing models : models, pricing, implementation Schönbucher, Philipp J.. -Chichester : John Wiley , 2003 . - xiv, 375 p. ; 25 cm
ISBN 9780470842911
Nouveau

Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm
ISBN 9780521819169
Nouveau

Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm
Nouveau

Financial economics : with applications to investments, insurance and pensions Ed. Panjer, Harry H. ; Boyle, Phelim P. ; Cox, Samuel H. ; Dufresne, Daniel ; et al.. -Schaumburg IL : Actuarial foundation , 1998 . - xxxi, 669 p. ; 26 cm
Nouveau

Financial calculus : an introduction to derivative pricing Baxter, Martin ; Rennie, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press , 1996 . - ix, 233 p. ; 24 cm
Nouveau

Option pricing : mathematical models and computation Wilmott, Paul ; Dewynne, Jeff ; Howison, Sam. -Oxford : Oxford financial press , 1993 . - xii, 457 p. ; 24 cm
Nouveau

Security markets, stochastic models Duffie, Darrell. -New York : Academic press , 1988 . - xx-358
Nouveau

Arbitrage pricing of contingent claims Mueller, Sigrid. -Berlin : Springer , 1985 . - viii, 151 p. ; 24 cm
Nouveau

Price theory Ryan, W.J.L.. -New York : St. Martin's Press , 1977 . - xvi, 399
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Preistheorie. 2. Teil : Theorie des Polypols, des bilateralen Monopols, Theorie mehrstufiger Maerkte, gesamtwirtschaftliche Optimalitaetsbedingungen. Speiltheoretischer Anhang Krelle, W.. -Tübingen : J. C. B. Mohr , 1976 . - pag. mult.
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Preistheorie. 1. Teil : Monopol-und Oligopoltheorie Krelle, W.. -Tübingen : J. C. B. Mohr , 1976 . - xvi, 540
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Mathématiques et finance : bourse et marchés à terme Dir. Douady, Raphaël. -Paris : Pole , 2008 . - 164 p. ; 24 cm ISBN 9782848840734 Nouveau

Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2013 Benth, Fred E. ; Crisan, Dan ; Guasoni, Paolo ; et al.. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 316 p. ; 24 cm ISBN 9783319004129 https://link.springer.com/bookseries/304 Nouveau

An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm ISBN 9789814390859 Nouveau

Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Cousin, Areski ; Crépey, Stéphane ; Guéant, Olivier ; et al.. -Berlin : Springer , 2010 . - x, 359 p. ; 24 cm ISBN 9783642146596 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Indifference pricing : theory and applications Ed. Carmona, René. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2009 . - xi, 414 p. ; 24 cm ISBN 98780691138831 Nouveau

Introduction to the mathematics of finance Williams, Ruth J.. -Providence RI : American mathematical Society , 2006 . - viii, 150 p. ; 26 cm ISBN 9780821839034 Nouveau

Stochastic calculus for finance. Vol. II : continuous-time models Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xix, 550 p. ; 24 cm ISBN 9780387401010 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm ISBN 9780262532655 Nouveau

Credit derivatives pricing models : models, pricing, implementation Schönbucher, Philipp J.. -Chichester : John Wiley , 2003 . - xiv, 375 p. ; 25 cm ISBN 9780470842911 Nouveau

Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm ISBN 9780521819169 Nouveau

Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm Nouveau

Financial economics : with applications to investments, insurance and pensions Ed. Panjer, Harry H. ; Boyle, Phelim P. ; Cox, Samuel H. ; Dufresne, Daniel ; et al.. -Schaumburg IL : Actuarial foundation , 1998 . - xxxi, 669 p. ; 26 cm Nouveau

Financial calculus : an introduction to derivative pricing Baxter, Martin ; Rennie, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press , 1996 . - ix, 233 p. ; 24 cm Nouveau

Option pricing : mathematical models and computation Wilmott, Paul ; Dewynne, Jeff ; Howison, Sam. -Oxford : Oxford financial press , 1993 . - xii, 457 p. ; 24 cm Nouveau

Security markets, stochastic models Duffie, Darrell. -New York : Academic press , 1988 . - xx-358 Nouveau

Arbitrage pricing of contingent claims Mueller, Sigrid. -Berlin : Springer , 1985 . - viii, 151 p. ; 24 cm Nouveau

Price theory Ryan, W.J.L.. -New York : St. Martin's Press , 1977 . - xvi, 399 Nouveau

Preistheorie. 2. Teil : Theorie des Polypols, des bilateralen Monopols, Theorie mehrstufiger Maerkte, gesamtwirtschaftliche Optimalitaetsbedingungen. Speiltheoretischer Anhang Krelle, W.. -Tübingen : J. C. B. Mohr , 1976 . - pag. mult. Nouveau

Preistheorie. 1. Teil : Monopol-und Oligopoltheorie Krelle, W.. -Tübingen : J. C. B. Mohr , 1976 . - xvi, 540 Nouveau

Mathématiques et finance : bourse et marchés à terme Dir. Douady, Raphaël. -Paris : Pole , 2008 . - 164 p. ; 24 cm
ISBN 9782848840734
Nouveau

Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2013 Benth, Fred E. ; Crisan, Dan ; Guasoni, Paolo ; et al.. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 316 p. ; 24 cm
ISBN 9783319004129
https://link.springer.com/bookseries/304
Nouveau

An Elementary introduction to stochastic interest rate modeling Privault, Nicolas. -Hoboken NJ : World Scientific , 2012 . - xiii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9789814390859
Nouveau

Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Cousin, Areski ; Crépey, Stéphane ; Guéant, Olivier ; et al.. -Berlin : Springer , 2010 . - x, 359 p. ; 24 cm
ISBN 9783642146596
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Indifference pricing : theory and applications Ed. Carmona, René. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2009 . - xi, 414 p. ; 24 cm
ISBN 98780691138831
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Introduction to the mathematics of finance Williams, Ruth J.. -Providence RI : American mathematical Society , 2006 . - viii, 150 p. ; 26 cm
ISBN 9780821839034
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Stochastic calculus for finance. Vol. II : continuous-time models Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xix, 550 p. ; 24 cm
ISBN 9780387401010
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
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Introduction to the economics and mathematics of financial markets Cvitanic, Jaksa ; Zapatero, Fernando. -Cambridge : The MIT press , 2004 . - xxii, 494 p. ; 23 cm
ISBN 9780262532655
Nouveau

Credit derivatives pricing models : models, pricing, implementation Schönbucher, Philipp J.. -Chichester : John Wiley , 2003 . - xiv, 375 p. ; 25 cm
ISBN 9780470842911
Nouveau

Theory of financial risk and derivative pricing : from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe ; Potters, Marc. -Cambridge : Cambridge university Press , 2003 . - xx, 379 p. ; 26 cm
ISBN 9780521819169
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Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm
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Financial economics : with applications to investments, insurance and pensions Ed. Panjer, Harry H. ; Boyle, Phelim P. ; Cox, Samuel H. ; Dufresne, Daniel ; et al.. -Schaumburg IL : Actuarial foundation , 1998 . - xxxi, 669 p. ; 26 cm
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Financial calculus : an introduction to derivative pricing Baxter, Martin ; Rennie, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press , 1996 . - ix, 233 p. ; 24 cm
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Option pricing : mathematical models and computation Wilmott, Paul ; Dewynne, Jeff ; Howison, Sam. -Oxford : Oxford financial press , 1993 . - xii, 457 p. ; 24 cm
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Security markets, stochastic models Duffie, Darrell. -New York : Academic press , 1988 . - xx-358
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Arbitrage pricing of contingent claims Mueller, Sigrid. -Berlin : Springer , 1985 . - viii, 151 p. ; 24 cm
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Price theory Ryan, W.J.L.. -New York : St. Martin's Press , 1977 . - xvi, 399
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Preistheorie. 2. Teil : Theorie des Polypols, des bilateralen Monopols, Theorie mehrstufiger Maerkte, gesamtwirtschaftliche Optimalitaetsbedingungen. Speiltheoretischer Anhang Krelle, W.. -Tübingen : J. C. B. Mohr , 1976 . - pag. mult.
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