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MathThèse
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Un Modèle de Markov caché en assurance et Estimation de frontière et de point terminal Stupfler, Gilles ; Dir. Girard, Stéphane ; Dir. Guillou, Armelle. -Strasbourg : Institut de recherche mathématique avancée ; Université de Strasbourg , 2011 . - x, 160 p. ; 30 cm
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00638368/fr/


MathThèse

processus de Poisson ; processus de Markov ; estimateur ; maximum de vraisemblance ; consistance ; algorithme EM ; estimation de point terminal ; normalité ; estimation de frontière

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