H Stochastic calculus and financial applications
2001
ix, 300 p. ; 24 cm
9780387950167
41762
calcul stochastique ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; équation différentielle stochastique ; mathématiques financières ; actif dérivé
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 41762 | 1029698 | PROBA STAT |
ISBN10 : 0-387-95016-8
Type de doc : M
Ville d'édition : New York NY
Pays d'édition : us
Langue ouvrage : eng
Collection : Applications of mathematics
N° dans la collection : 045
ISSN Collection : 0172-4568
Bibliographie : Bibliogr. p. 293-295
Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60H10 ; 60H30 ; 91B28
Class. Library : QA274.2.S74
N° LCCCN : 00-025890
Class. Dewey : 519.2
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/061546828