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MathOuvrage

H 0 Stochastic calculus and financial applications

H

Steele, J. Michael

Springer

2001

ix, 300 p. ; 24 cm

9780387950167

41762

calcul stochastique ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; équation différentielle stochastique ; mathématiques financières ; actif dérivé

https://link.springer.com/bookseries/602


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 41762 1029698 PROBA STAT

ISBN10 : 0-387-95016-8

Type de doc : M

Ville d'édition : New York NY

Pays d'édition : us

Langue ouvrage : eng

Collection : Applications of mathematics

N° dans la collection : 045

ISSN Collection : 0172-4568

Bibliographie : Bibliogr. p. 293-295

Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60H10 ; 60H30 ; 91B28

Class. Library : QA274.2.S74

N° LCCCN : 00-025890

Class. Dewey : 519.2

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/061546828

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