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Ito ; analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; processus de Markov ; flot stochastique ; diffusion ; finance ; portefeuille ; équation de Schroedinger ; martingale ; équation aux dérivées partielles stochastique ; forme de Dirichlet ; équation de Korteweg-de Vries ; espace de Wiener ; équation de Monge-Ampère ; équation différentielle stochastique

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inégalité stochastique ; concentration de mesure ; vitesse de convergence ; processus empirique ; équation différentielle stochastique

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équation différentielle stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus stochastique ; programmation dynamique ; contrôle optimal ; analyse fonctionnelle ; analyse numérique ; mathématique financière

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méthode spectrale ; méthode de multigrilles ; équation différentielle stochastique ; méthode adaptative

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opérateur pseudo-différentiel ; transformation de Mellin ; oscillateur ; équation aux dérivées partielles stochastique ; équation différentielle stochastique ; équation de Schroedinger non linéaire ; bruit blanc ; équation d'onde ; équation semi-linéaire ; solution globale ; opérateur non auto-adjoint ; équation de Navier-Stokes ; singularité de surface ; système dynamique aléatoire ; résonance ; mesure de Carleson

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chaos ; théorème limite ; mécanique des fluides ; équation différentielle stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; système dynamique ; modèle de climat ; modèle multi-échelles ; onde de Rossby

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analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; équation aux dérivées partielles stochastique ; équation différentielle stochastique

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calcul stochastique ; équation différentielle stochastique ; mouvement brownien ; contrôle stochastique ; contrôle optimal ; viscosité ; programmation dynamique

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semi-groupe de Markov ; processus stochastique ; martingale ; mouvement brownien ; équation différentielle stochastique

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équation aux dérivées partielles stochastique ; équation différentielle stochastique ; calcul stochastique ; modèle financier

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semi-groupe de Markov ; processus stochastique ; martingale ; mouvement brownien ; équation différentielle stochastique

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processus stochastique ; contrôle optimal ; équation différentielle stochastique

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processus stochastique ; complexité ; équation différentielle stochastique ; bifurcation ; dynamique ; dynamique holomorphe ; modèle ; thermodynamique

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théorie non linéaire du potentiel ; probabilité quantique ; bruit blanc ; équation différentielle stochastique ; hypercontractivité

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analyse stochastique ; forme de Dirichlet ; grande déviation ; équation différentielle stochastique

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les trois premiers volumes de la série sont classés à Proc 60G

processus de Markov ; équation différentielle stochastique ; algèbre de von Neumann

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analyse stochastique ; équation différentielle stochastique ; processus de Markov

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équation différentielle stochastique

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Documents équation différentielle stochastique | enregistrements trouvés : 100

Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm
ISBN 9784931469266
http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm
Nouveau

Stochastic inequalities and applications Ed. Giné, Evariste ; Ed. Houdré, Christian ; Ed. Nualart, David. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 365 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Optimal control and partial differential equations : in honor of Professor Alain Bensoussan's 60th birthday Ed. Menaldi, José Luis ; Ed. Rofman, Edmundo ; Ed. Sulem, Agnès. -Amsterdam : IOS press ; Ohmsha , 2001 . - xi, 319 p. ; 25 cm
Nouveau

Theory and numerics of differential equations : Durham 2000 Ed. Blowey, James F. ; Ed. Coleman, John P. ; Ed. Craig, Alan W.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - x, 280 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
Nouveau

Journées équations aux dérivées partielles : Plestin-les-grèves, 5 au 8 juin 2001 Groupement de recherche 1151 du CNRS. -Nantes, Rennes : Université de Nantes ; Université de Rennes , 2001 . - pag. mult. ; 30 cm
https://jedp.centre-mersenne.org/journals/JEDP/
Nouveau

Stochastic climate models Ed. Imkeller, Peter ; Ed. Storch, Jin-Song von. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - xxvii, 398 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm
Nouveau

Séminaire de probabilités XXX Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1996 . - viii, 382 p. ; 24 cm
ISBN 9783540613367
http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications Ed. Bolthausen, Erwin ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco ; Centro Stefano Franscini. -Basel : Birkhäuser , 1995 . - x, 391 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Séminaire de probabilités XXIX Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Meyer, Paul André ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York : Springer , 1995 . - vi, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9783540602194
http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://doi.org/10.1007/BFb0094193
Nouveau

Stochastic processes and optimal control Ed. Engelbert, Hans J. ; Ed. Karatzas, Ioannis ; Ed. Röckner, Michael. -Amsterdam, Berlin, Yverdon : Gordon and Breach , 1993 . - x, 216 p. ; 23 cm
Nouveau

1990 lectures in complex systems : the proceedings of the 1990 complex systems summer school, Santa Fe, New Mexico, June, 1990 Ed. Nadel, Lynn ; Ed. Stein, Daniel L.. -Menlo Park, Reading, Redwood City CA : Addison-Wesley , 1991 . - xxi, 565 p. ; 24 cm
Nouveau

Séminaire de probabilités XXV Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Meyer, Paul André ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1991 . - viii, 440 p. ; 24 cm
http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://doi.org/10.1007/BFb0100839
Nouveau

Stochastic analysis and related topics 2 Ed. Korezlioglu, H. ; Ed. Üstünel, Ali Süleyman. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1990 . - 268 p. ; 24 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0083608
Nouveau

Quantum probability and applications IV : proceedings of the year of quantum probability, held at the unIversity of Rome II, Italy, 1987 Ed. Accardi, Luigi ; Ed. Waldenfels, W. Von. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1989 . - vi, 355 p. ; 24 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0083539
Nouveau

From local times to global geometry, control and physics : emanations from the Warwick symposium on stochastic differential equations and applications, 1984/85 Ed. Elworthy, K. David. -New York NY : John Wiley , 1986 . - 344 p. ; 25 cm
Nouveau

Proceedings of the international symposium on stochastic differential equations Ed. Ito, Kiyosi. -New York NY, Chichester, Brisbane : John Wiley , 1978 . - xxx , 507 p. ; 24 cm
Nouveau

Proceedings of the conference on stochastic differential equations and applications Ed. Mason, J. David. -New York NY, San Francisco, London : Academic press , 1977 . - ix , 253 p. ; 24 cm
Nouveau

Stochastic differential equations Ed. Keller, J.B. ; Ed. Mackean, Henry P.. -Providence RI : American mathematical Society , 1973 . - v , 209 p. ; 26 cm
Nouveau

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Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm ISBN 9784931469266 http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm Nouveau

Stochastic inequalities and applications Ed. Giné, Evariste ; Ed. Houdré, Christian ; Ed. Nualart, David. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 365 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Optimal control and partial differential equations : in honor of Professor Alain Bensoussan's 60th birthday Ed. Menaldi, José Luis ; Ed. Rofman, Edmundo ; Ed. Sulem, Agnès. -Amsterdam : IOS press ; Ohmsha , 2001 . - xi, 319 p. ; 25 cm Nouveau

Theory and numerics of differential equations : Durham 2000 Ed. Blowey, James F. ; Ed. Coleman, John P. ; Ed. Craig, Alan W.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - x, 280 p. ; 24 cm https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675 Nouveau

Journées équations aux dérivées partielles : Plestin-les-grèves, 5 au 8 juin 2001 Groupement de recherche 1151 du CNRS. -Nantes, Rennes : Université de Nantes ; Université de Rennes , 2001 . - pag. mult. ; 30 cm https://jedp.centre-mersenne.org/journals/JEDP/ Nouveau

Stochastic climate models Ed. Imkeller, Peter ; Ed. Storch, Jin-Song von. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - xxvii, 398 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm Nouveau

Séminaire de probabilités XXX Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1996 . - viii, 382 p. ; 24 cm ISBN 9783540613367 http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications Ed. Bolthausen, Erwin ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco ; Centro Stefano Franscini. -Basel : Birkhäuser , 1995 . - x, 391 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Séminaire de probabilités XXIX Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Meyer, Paul André ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York : Springer , 1995 . - vi, 326 p. ; 24 cm ISBN 9783540602194 http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://doi.org/10.1007/BFb0094193 Nouveau

Stochastic processes and optimal control Ed. Engelbert, Hans J. ; Ed. Karatzas, Ioannis ; Ed. Röckner, Michael. -Amsterdam, Berlin, Yverdon : Gordon and Breach , 1993 . - x, 216 p. ; 23 cm Nouveau

1990 lectures in complex systems : the proceedings of the 1990 complex systems summer school, Santa Fe, New Mexico, June, 1990 Ed. Nadel, Lynn ; Ed. Stein, Daniel L.. -Menlo Park, Reading, Redwood City CA : Addison-Wesley , 1991 . - xxi, 565 p. ; 24 cm Nouveau

Séminaire de probabilités XXV Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Meyer, Paul André ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1991 . - viii, 440 p. ; 24 cm http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://doi.org/10.1007/BFb0100839 Nouveau

Stochastic analysis and related topics 2 Ed. Korezlioglu, H. ; Ed. Üstünel, Ali Süleyman. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1990 . - 268 p. ; 24 cm https://doi.org/10.1007/BFb0083608 Nouveau

Quantum probability and applications IV : proceedings of the year of quantum probability, held at the unIversity of Rome II, Italy, 1987 Ed. Accardi, Luigi ; Ed. Waldenfels, W. Von. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1989 . - vi, 355 p. ; 24 cm https://doi.org/10.1007/BFb0083539 Nouveau

From local times to global geometry, control and physics : emanations from the Warwick symposium on stochastic differential equations and applications, 1984/85 Ed. Elworthy, K. David. -New York NY : John Wiley , 1986 . - 344 p. ; 25 cm Nouveau

Proceedings of the international symposium on stochastic differential equations Ed. Ito, Kiyosi. -New York NY, Chichester, Brisbane : John Wiley , 1978 . - xxx , 507 p. ; 24 cm Nouveau

Proceedings of the conference on stochastic differential equations and applications Ed. Mason, J. David. -New York NY, San Francisco, London : Academic press , 1977 . - ix , 253 p. ; 24 cm Nouveau

Stochastic differential equations Ed. Keller, J.B. ; Ed. Mackean, Henry P.. -Providence RI : American mathematical Society , 1973 . - v , 209 p. ; 26 cm Nouveau

Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm
ISBN 9784931469266
http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm
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Stochastic inequalities and applications Ed. Giné, Evariste ; Ed. Houdré, Christian ; Ed. Nualart, David. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 365 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Optimal control and partial differential equations : in honor of Professor Alain Bensoussan's 60th birthday Ed. Menaldi, José Luis ; Ed. Rofman, Edmundo ; Ed. Sulem, Agnès. -Amsterdam : IOS press ; Ohmsha , 2001 . - xi, 319 p. ; 25 cm
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Theory and numerics of differential equations : Durham 2000 Ed. Blowey, James F. ; Ed. Coleman, John P. ; Ed. Craig, Alan W.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - x, 280 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=2191-6675
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Journées équations aux dérivées partielles : Plestin-les-grèves, 5 au 8 juin 2001 Groupement de recherche 1151 du CNRS. -Nantes, Rennes : Université de Nantes ; Université de Rennes , 2001 . - pag. mult. ; 30 cm
https://jedp.centre-mersenne.org/journals/JEDP/
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Stochastic climate models Ed. Imkeller, Peter ; Ed. Storch, Jin-Song von. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - xxvii, 398 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Backward stochastic differential equations Ed. El Karoui, Nicole ; Ed. Mazliak, Laurent. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1997 . - 221 p. ; 24 cm
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Séminaire de probabilités XXX Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1996 . - viii, 382 p. ; 24 cm
ISBN 9783540613367
http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Seminar on stochastic analysis, random fields and applications Ed. Bolthausen, Erwin ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco ; Centro Stefano Franscini. -Basel : Birkhäuser , 1995 . - x, 391 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Séminaire de probabilités XXIX Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Meyer, Paul André ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York : Springer , 1995 . - vi, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9783540602194
http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://doi.org/10.1007/BFb0094193
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Stochastic processes and optimal control Ed. Engelbert, Hans J. ; Ed. Karatzas, Ioannis ; Ed. Röckner, Michael. -Amsterdam, Berlin, Yverdon : Gordon and Breach , 1993 . - x, 216 p. ; 23 cm
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1990 lectures in complex systems : the proceedings of the 1990 complex systems summer school, Santa Fe, New Mexico, June, 1990 Ed. Nadel, Lynn ; Ed. Stein, Daniel L.. -Menlo Park, Reading, Redwood City CA : Addison-Wesley , 1991 . - xxi, 565 p. ; 24 cm
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Séminaire de probabilités XXV Ed. Azéma, Jacques ; Ed. Meyer, Paul André ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1991 . - viii, 440 p. ; 24 cm
http://www.numdam.org/journals/SPS ; https://doi.org/10.1007/BFb0100839
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Stochastic analysis and related topics 2 Ed. Korezlioglu, H. ; Ed. Üstünel, Ali Süleyman. -Berlin, Heidelberg, London, New York, Paris : Springer , 1990 . - 268 p. ; 24 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0083608
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Quantum probability and applications IV : proceedings of the year of quantum probability, held at the unIversity of Rome II, Italy, 1987 Ed. Accardi, Luigi ; Ed. Waldenfels, W. Von. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1989 . - vi, 355 p. ; 24 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0083539
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From local times to global geometry, control and physics : emanations from the Warwick symposium on stochastic differential equations and applications, 1984/85 Ed. Elworthy, K. David. -New York NY : John Wiley , 1986 . - 344 p. ; 25 cm
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Proceedings of the international symposium on stochastic differential equations Ed. Ito, Kiyosi. -New York NY, Chichester, Brisbane : John Wiley , 1978 . - xxx , 507 p. ; 24 cm
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Proceedings of the conference on stochastic differential equations and applications Ed. Mason, J. David. -New York NY, San Francisco, London : Academic press , 1977 . - ix , 253 p. ; 24 cm
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Stochastic differential equations Ed. Keller, J.B. ; Ed. Mackean, Henry P.. -Providence RI : American mathematical Society , 1973 . - v , 209 p. ; 26 cm
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