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Documents  calcul de Malliavin | enregistrements trouvés : 27

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Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm
ISBN 9784931469266
http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm


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Ito ; analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; processus de Markov ; flot stochastique ; diffusion ; finance ; portefeuille ; équation de Schroedinger ; martingale ; équation aux dérivées partielles stochastique ; forme de Dirichlet ; équation de Korteweg-de Vries ; espace de Wiener ; équation de Monge-Ampère ; équation différentielle stochastique

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Stochastic analysis and mathematical physics Ed. Cruzeiro, A. B. ; Ed. Zambrini, Jean-Claude. -Berlin, Boston MA, Heidelberg : Birkhäuser , 2001 . - 158 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839


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analyse stochastique ; calcul de Malliavin

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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXV - 1995 : lectures on probability theory and statistics Barlow, M. T. ; Nualart, David. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1998 . - viii, 237 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0092536


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diffusion ; fractal ; forme de Dirichlet ; renormalisation ; espace de Wiener ; calcul stochastique anticipatif ; chaos de Wiener ; semi-groupe de Ornstein-Uhlenbeck ; calcul de Malliavin

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Stochastic analysis and related topics VI : Proceedings of the sixth Oslo-Silivri workshop, Geilo 1996 Ed. Decreusefond, Laurent ; Ed. Gjerde, Jon ; Ed. Oksendal, Bernt K. ; Ed. Üstünel, Ali Süleyman. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1998 . - vi, 408 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839


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analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; équation aux dérivées partielles stochastique ; équation différentielle stochastique

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MathOuvrage
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Stochastic flows and jump-diffusions Kunita, Hiroshi. -Singapore : Springer , 2019 . - xvii, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9789811338007


MathOuvrage

processus de diffusion ; processus de saut ; flot stochastique ; calcul de Malliavin

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Stochastic analysis : Îto and Malliavin calculus in tandem Matsumoto, Hiroyuki ; Taniguchi, Setsuo. -Cambridge : Cambridge university Press , 2017 . - xii, 346 p. ; 24 cm
ISBN 9781107140516


MathOuvrage

analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; calcul d'Itô ; équation aux dérivées partielles stochastique ; formule de Black-Scholes

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Probability on real Lie algebras Franz, Uwe ; Privault, Nicolas. -Cambridge : Cambridge university Press , 2016 . - xix, 281 p. ; 24 cm
ISBN 9781107128651


MathOuvrage

espace d'opérateurs ; probabilité non commutative ; probabilité quantique ; espace de Fock ; calcul de Malliavin

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Hitting probabilities for nonlinear systems of stochastic waves Dalang, Robert C. ; Sanz-Solé, Marta. -Providence RI : American mathematical Society , 2015 . - v, 75 p. ; 26 cm
ISBN 9781470414238
https://www.ams.org/books/memo/year/2015/


MathOuvrage

équation d'onde stochastique ; capacité ; mesure de Hausdorff ; calcul de Malliavin

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Diffusion processes and stochastic calculus Baudoin, Fabrice. -Zürich : European mathematical Society , 2014 . - xi, 276 p. ; 24 cm
ISBN 9783037191330
https://ems.press/books/etb


MathOuvrage

mouvement brownien ; processus de diffusion ; calcul de Malliavin ; semi-groupe ; calcul stochastique ; processus stochastique

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Normal approximations with Malliavin calculus : from Stein's method to universality Nourdin, Ivan ; Peccati, Giovanni. -Cambridge : Cambridge university Press , 2012 . - xiv, 239 p. ; 24 cm
ISBN 9781107017771


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approximation normale ; calcul de Malliavin ; chaos de Wiener ; estimation de densité ; taux optimal

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Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional brownian motion Osswald, Horst. -Cambridge : Cambridge university Press , 2012 . - xix, 407 p. ; 24 cm
ISBN 9781107016149


MathOuvrage

calcul de Malliavin ; processus de Lévy ; mouvement brownien

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Differentiable measures and the Malliavin calculus Bogachev, Vladimir I.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xv, 488 p. ; 26 cm
ISBN 9780821849934


MathOuvrage

calcul de Malliavin ; espace de Sobolev ; mesure ; intégrale stochastique

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Multidimensional stochastic processes as rough paths : theory and applications Friz, Peter K. ; Victoir, Nicolas B.. -Cambridge : Cambridge university Press , 2010 . - xiv, 656 p. ; 24 cm
ISBN 9780521876070


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processus stochastique ; intégration stochastique ; fonction continue ; continuité de Hölder ; fonction à variation bornée ; intégrale de Riemann-Stieltjes ; équation différentielle stochastique ; calcul de Malliavin ; grande déviation ; flot stochastique

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Malliavin calculus and its applications Nualart, David. -Providence RI : American mathematical Society , 2009 . - viii, 85 p. ; 26 cm
ISBN 9780821847794


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calcul de Malliavin ; divergence ; théorème de Hörmander ; intégrale stochastique ; mathématiques financières

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Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales Privault, Nicolas. -Berlin : Springer , 2009 . - ix, 310 p. ; 24 cm
ISBN 9783642023798
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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calcul de Malliavin ; espace de Poisson ; martingale à temps discret ; martingale à temps continu ; espace de Wiener

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Lévy processes and stochastic calculus Applebaum, David. -Cambridge : Cambridge university Press , 2009 . - xxx, 460 p. ; 23 cm
ISBN 9780521738651


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processus de Lévy ; calcul stochastique ; calcul de Malliavin

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Malliavin's calculus and applications in stochastic control and finance Imkeller, Peter. -Warszawa : Institute of Mathematics , 2008 . - 83 p. ; 21 cm
ISBN 9788386806027


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calcul de Malliavin ; équation différentielle stochastique rétrograde ; espace de Wiener ; contrôle stochastique ; mathématiques financières

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Partial differential equations for probabilists Stroock, Daniel W.. -Cambridge : Cambridge university Press , 2008 . - xv, 215 p. ; 23 cm
ISBN 9780521886512


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équation aux dérivées partielles ; processus de Markov ; théorème de Nash-Moser ; régularité ; calcul de Malliavin ; espace de Sobolev

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The Malliavin calculus and related topics Nualart, David. -Berlin : Springer , 2006 . - xiv, 382 p. ; 24 cm
ISBN 9783540283287
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1431-7028


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espace de Wiener ; inégalité de Meyer ; transformée de Hilbert ; lissage ; calcul de Malliavin ; théorème de Hörmander ; équation aux dérivées partielles stochastique ; mouvement brownien fractionnaire ; mathématiques financières

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Stochastic calculus of variations in mathematical finance Malliavin, Paul ; Thalmaier, Anton. -Berlin : Springer , 2006 . - xi, 142 p. ; 24 cm
ISBN 9783540434313
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533


MathOuvrage

calcul de Malliavin ; finance ; marché financier

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