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Documents  processus de Lévy | enregistrements trouvés : 38

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Quantum independent increment processes I : from classical probability to quantum stochastic calculus Applebaum, David ; Kustermans, Johan ; Bhat, B. V. Rajarama ; Lindsay, J. Martin ; Ed. Schürmann, Michael ; Ed. Franz, Uwe. -Berlin : Springer , 2005 . - xviii, 299 p. ; 24 cm
ISBN 9783540244066
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


MathCongrès

processus de Lévy ; probabilité quantique ; probabilité non commutative ; groupe quantique

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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXVII - 1997 : lectures on probability theory and statistics Bertoin, Jean ; Martinelli, Fabio ; Peres, Yuval ; Ed. Bernard, Pierre. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - ix, 289 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/b72002


MathCongrès

subordinateur ; processus de Lévy ; dynamique de Glauber ; modèle d'Ising ; probabilité sur réseau ; percolation

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Continuous parameter Markov processes and stochastic differential equations Bhattacharya, Rabi N. ; Waymire, Edward C.. -Cham : Springer , 2023 . - xv, 506 p. ; 24 cm
ISBN 9783031332944


MathOuvrage

processus de Markov ; analyse stochastique ; théorème de Hille-Yosida ; processus de Lévy ; équation différentielle stochastique

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A Lifetime of excursions through random walks and Lévy processes : A volume in honour of Ron Doney's 80th birthday Dédic. Doney, Ronald A. ; Ed. Chaumont, Loïc ; Ed. Kyprianou, Andreas E.. -Cham : Birkhäuser , 2021 . - vi, 355 p. ; 24 cm
ISBN 9783030833084


MathOuvrage

Doney Ronald ; mélange ; marche aléatoire ; processus de Lévy

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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582


MathOuvrage

processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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Stochastic calculus with infinitesimals Herzberg, Frederik S.. -Berlin : Springer , 2012 . - xviii, 112 p. ; 24 cm
ISBN 9783642331480
https://link.springer.com/bookseries/304


MathOuvrage

calcul stochastique ; infinitésimal ; analyse non standard ; formule d'Ito ; théorème de Girsanov ; formule de Feynman-Kac ; processus de Lévy ; intégrale de chemins

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Lévy matters II : recent progress in theory and applications: fractional Lévy fields, and scale functions Cohen, Serge ; Kuznetsov, Alexey ; Kyprianou, Andreas E. ; Rivero, Victor. -Berlin : Springer , 2012 . - xii, 186 p. ; 24 cm
ISBN 9783642314063
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-31407-0


MathOuvrage

processus de Lévy

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Malliavin calculus for Lévy processes and infinite-dimensional brownian motion Osswald, Horst. -Cambridge : Cambridge university Press , 2012 . - xix, 407 p. ; 24 cm
ISBN 9781107016149


MathOuvrage

calcul de Malliavin ; processus de Lévy ; mouvement brownien

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Probability and stochastics Cinlar, Erhan. -New York NY : Springer , 2011 . - xiii, 557 p. ; 24 cm
ISBN 9780387878584
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0072-5285


MathOuvrage

théorie des probabilités ; processus stochastique ; mesure ; intégration ; martingale ; mesure aléatoire ; processus de Lévy ; mouvement brownien ; processus de Markov

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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm
ISBN 9789814324472


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processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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Lévy matters I : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance Duquesne, Thomas ; Reichmann, Oleg ; Sato, Ken-Iti ; Schwab, Christoph. -Berlin : Springer , 2010 . - xiv, 198 p. ; 24 cm
ISBN 9783642140068
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-14007-5


MathOuvrage

processus de Lévy ; processus de Feller ; copule ; équation intégrale stochastique ; processus stable

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Two-dimensional Markovian holonomy fields Lévy, Thierry. -Paris : Société mathématique de France , 2010 . - vi, 172 p. ; 24 cm
ISBN 9782856292839
https://smf.emath.fr/les-publications?field_publication_collection[]=144 ; https://doi.org/10.24033/ast.785


MathOuvrage

processus stochastique ; processus de Markov ; processus de Lévy ; groupe de Lie compact ; champ d'holonomie markovien ; Yang-Mills ; fibré principal

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Mathematical methods for financial markets Jeanblanc-Picqué, Monique ; Yor, Marc ; Chesney, Marc. -London : Springer , 2009 . - xxv, 732 p. ; 24 cm
ISBN 9781852333768
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-84628-737-4


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marché financier ; analyse stochastique ; martingale ; mouvement brownien ; diffusion ; processus de Lévy

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Lévy processes and stochastic calculus Applebaum, David. -Cambridge : Cambridge university Press , 2009 . - xxx, 460 p. ; 23 cm
ISBN 9780521738651


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processus de Lévy ; calcul stochastique ; calcul de Malliavin

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Stochastic partial differential equations with Lévy noise Peszat, Szymon ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2007 . - xii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9780521879897


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équation stochastique évolutionnaire ; bruit de Lévy ; bruit de Wiener ; processus de Lévy ; régularité des solutions ; mesure aléatoire ; noyau reproduisant ; intégration stochastique

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Stochastic simulation : algorithms and analysis Asmussen, Soren ; Glynn, Peter W.. -New York NY : Springer , 2007 . - xiv, 476 p. ; 24 cm
ISBN 9780387306797
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-69033-9


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simulation statistique ; méthode de Monte Carlo ; échantillonnage ; algorithmique numérique ; convergence ; algorithme stochastique ; efficacité ; nombre aléatoire ; réduction de la variance ; évènement rare ; optimisation stochastique ; intégration numérique ; équation différentielle stochastique ; processus gaussien ; processus de Lévy ; chaîne de Markov ; simulation de modèles

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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005 : Fluctuation theory for Lévy processes Doney, Ronald A. ; Ed. Picard, Jean. -Berlin : Springer , 2007 . - ix, 147 p. ; 23 cm
ISBN 9783540485100
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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processus de Lévy ; fluctuation ; subordinateur ; factorisation de Wiener-Hopf

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Essentials of stochastic processes Ito, Kiyosi ; Trad. Ito, Yuji. -Providence RI : American mathematical Society , 2006 . - viii, 171 p. ; 26 cm
ISBN 9780821838983


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processus stochastique ; processus stationnaire ; processus de Markov ; diffusion ; processus de Lévy

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Exotic option pricing and advanced Lévy models Ed. Kyprianou, Andreas E. ; Ed. Schoutens, Wim ; Ed. Wilmott, Paul. -Chichester : John Wiley , 2005 . - xxii, 320 p. ; 26 cm
ISBN 9780470016848


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processus de Lévy ; évaluation d'option ; finance

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Séminaire de probabilités XXXVIII Ed. Emery, Michel ; Ed. Ledoux, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2005 . - ix, 392 p. ; 24 cm
ISBN 9783540239734
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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calcul stochastique ; processus stochastique ; équation différentielle stochastique ; matrice aléatoire ; processus de Lévy

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