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intégrale stochastique ; mathématique financière ; équilibre ; entropie ; risque de crédit ; équation aux dérivées partielles stochastique

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processus de Markov ; analyse stochastique ; intégrale stochastique

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intégrale de Pettis ; fonction vectorielle ; espace de Banach ; intégrale stochastique ; mouvement brownien

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intégrale stochastique ; processus stochastique

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processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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processus stochastique ; intégrale stochastique ; équation différentielle stochastique ; dimension infinie

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équation aux dérivées partielles stochastique ; bruit ; intégrale stochastique ; équation de la chaleur

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calcul stochastique ; analyse stochastique ; processus de diffusion ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; formule d'Ito ; équation différentielle stochastique ; mesure invariante ; grande déviation

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intégrale stochastique ; semi-martingale ; formule d'Ito ; calcul stochastique

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processus stochastique ; loi de probabilité ; mathématiques financières ; intégrale stochastique ; mouvement brownien ; processus de Lévy ; série temporelle ; volatilité

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calcul de Malliavin ; espace de Sobolev ; mesure ; intégrale stochastique

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processus stochastique ; processus de Markov ; équation de Langevin ; mouvement brownien ; intégrale stochastique ; équation différentielle stochastique ; formule de Feynman-Kac

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taux d'intérêt ; mathématiques financières ; intégrale stochastique

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calcul de Malliavin ; divergence ; théorème de Hörmander ; intégrale stochastique ; mathématiques financières

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intégrale stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique

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semi-martingale ; intégrale stochastique ; temps local ; équation différentielle stochastique

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intégrale stochastique ; martingale ; intégrale de Lebesgue ; intégrale de Stieltjes

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calcul stochastique ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; équation différentielle stochastique ; mathématiques financières ; actif dérivé

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intégrale stochastique ; intégrale stochastique vectorielle ; processus à deux indices

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mouvement brownien ; calcul stochastique ; intégrale stochastique ; finance

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Documents intégrale stochastique | enregistrements trouvés : 49

Stochastic models : seventh symposium on probability and stochastic processes, June 23-28, 2002, Mexico City, Mexico Ed. Gonzalez Barrios, José M. ; Ed. Leon, Jorge A. ; Ed. Meda, Ana. -Providence RI : American mathematical Society , 2003 . - vii, 272 p. ; 26 cm
Nouveau

Asymptotic problems in probability theory : Wiener functionals and asymptotics Ed. Elworthy, K. David ; Ed. Ikeda, N.. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1993 . - 241 p. ; 24 cm
Nouveau

Probability and Banach spaces : proceedings of a conference held in Zaragoza, Spain, June 17-21, 1985 Ed. Bastero, J. ; Ed. San Miguel, M.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1986 . - x, 222 p. ; 25 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0099107
Nouveau

Stochastic integrals. Proceedings of the lms durham symposium, july 7-17, 1980 Ed. Williams, D.. -Berlin : Springer , 1981 . - x-540
https://doi.org/10.1007/BFb0088719
Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582
Nouveau

Stochastic equations in infinite dimensions Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2014 . - xviii, 493 p. ; 24 cm
ISBN 9781107055841
Nouveau

Analysis of stochastic partial differential equations Khoshnevisan, Davar. -Providence RI : American mathematical Society , 2014 . - viii, 116 p. ; 25 cm
ISBN 9781470415471
Nouveau

Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9780199657063
Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm
ISBN 9789814324472
Nouveau

Differentiable measures and the Malliavin calculus Bogachev, Vladimir I.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xv, 488 p. ; 26 cm
ISBN 9780821849934
Nouveau

Theory and applications of stochastic processes : an analytical approach Schuss, Zeev. -New York NY : Springer , 2010 . - xvii, 468 p. ; 24 cm
ISBN 9781441916044
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0066-5452
Nouveau

Term-structure models : A graduate course Filipovic, Damir. -Berlin : Springer , 2009 . - xii, 256 p. ; 24 cm
ISBN 9783540097266
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-68015-4
Nouveau

Malliavin calculus and its applications Nualart, David. -Providence RI : American mathematical Society , 2009 . - viii, 85 p. ; 26 cm
ISBN 9780821847794
Nouveau

Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 : Differential equations driven by rough paths Lévy, Thierry ; Lyons, Terry J. ; Caruana, Michael J. ; Ed. Picard, Jean. -Berlin : Springer , 2007 . - xviii, 109 p. ; 23 cm
ISBN 9783540712848
Nouveau

Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9783540003137
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Stochastic integration with jumps Bichteler, Klaus. -Cambridge : Cambridge university Press , 2002 . - xiii, 501 p. ; 24 cm
Nouveau

Stochastic calculus and financial applications Steele, J. Michael. -New York NY : Springer , 2001 . - ix, 300 p. ; 24 cm
ISBN 9780387950167
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Vector integration and stochastic integration in Banach spaces Dinculeanu, Nicolae. -Chichester, New York NY, Weinheim : John Wiley , 2000 . - xv, 424 p. ; 24 cm
Nouveau

Elementary stochastic calculus with finance in view Mikosch, Thomas. -Singapore : World Scientific , 1998 . - ix, 212 p. ; 23 cm
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Stochastic models : seventh symposium on probability and stochastic processes, June 23-28, 2002, Mexico City, Mexico Ed. Gonzalez Barrios, José M. ; Ed. Leon, Jorge A. ; Ed. Meda, Ana. -Providence RI : American mathematical Society , 2003 . - vii, 272 p. ; 26 cm Nouveau

Asymptotic problems in probability theory : Wiener functionals and asymptotics Ed. Elworthy, K. David ; Ed. Ikeda, N.. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1993 . - 241 p. ; 24 cm Nouveau

Probability and Banach spaces : proceedings of a conference held in Zaragoza, Spain, June 17-21, 1985 Ed. Bastero, J. ; Ed. San Miguel, M.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1986 . - x, 222 p. ; 25 cm https://doi.org/10.1007/BFb0099107 Nouveau

Stochastic integrals. Proceedings of the lms durham symposium, july 7-17, 1980 Ed. Williams, D.. -Berlin : Springer , 1981 . - x-540 https://doi.org/10.1007/BFb0088719 Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm ISBN 9789814678582 Nouveau

Stochastic equations in infinite dimensions Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2014 . - xviii, 493 p. ; 24 cm ISBN 9781107055841 Nouveau

Analysis of stochastic partial differential equations Khoshnevisan, Davar. -Providence RI : American mathematical Society , 2014 . - viii, 116 p. ; 25 cm ISBN 9781470415471 Nouveau

Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm ISBN 9780199657063 Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm ISBN 9783642318979 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6 Nouveau

Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm ISBN 9789814324472 Nouveau

Differentiable measures and the Malliavin calculus Bogachev, Vladimir I.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xv, 488 p. ; 26 cm ISBN 9780821849934 Nouveau

Theory and applications of stochastic processes : an analytical approach Schuss, Zeev. -New York NY : Springer , 2010 . - xvii, 468 p. ; 24 cm ISBN 9781441916044 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0066-5452 Nouveau

Term-structure models : A graduate course Filipovic, Damir. -Berlin : Springer , 2009 . - xii, 256 p. ; 24 cm ISBN 9783540097266 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-68015-4 Nouveau

Malliavin calculus and its applications Nualart, David. -Providence RI : American mathematical Society , 2009 . - viii, 85 p. ; 26 cm ISBN 9780821847794 Nouveau

Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 : Differential equations driven by rough paths Lévy, Thierry ; Lyons, Terry J. ; Caruana, Michael J. ; Ed. Picard, Jean. -Berlin : Springer , 2007 . - xviii, 109 p. ; 23 cm ISBN 9783540712848 Nouveau

Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm ISBN 9783540003137 https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Stochastic integration with jumps Bichteler, Klaus. -Cambridge : Cambridge university Press , 2002 . - xiii, 501 p. ; 24 cm Nouveau

Stochastic calculus and financial applications Steele, J. Michael. -New York NY : Springer , 2001 . - ix, 300 p. ; 24 cm ISBN 9780387950167 https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Vector integration and stochastic integration in Banach spaces Dinculeanu, Nicolae. -Chichester, New York NY, Weinheim : John Wiley , 2000 . - xv, 424 p. ; 24 cm Nouveau

Elementary stochastic calculus with finance in view Mikosch, Thomas. -Singapore : World Scientific , 1998 . - ix, 212 p. ; 23 cm Nouveau

Stochastic models : seventh symposium on probability and stochastic processes, June 23-28, 2002, Mexico City, Mexico Ed. Gonzalez Barrios, José M. ; Ed. Leon, Jorge A. ; Ed. Meda, Ana. -Providence RI : American mathematical Society , 2003 . - vii, 272 p. ; 26 cm
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Asymptotic problems in probability theory : Wiener functionals and asymptotics Ed. Elworthy, K. David ; Ed. Ikeda, N.. -Harlow : Longman Scientific & Technical , 1993 . - 241 p. ; 24 cm
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Probability and Banach spaces : proceedings of a conference held in Zaragoza, Spain, June 17-21, 1985 Ed. Bastero, J. ; Ed. San Miguel, M.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1986 . - x, 222 p. ; 25 cm
https://doi.org/10.1007/BFb0099107
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Stochastic integrals. Proceedings of the lms durham symposium, july 7-17, 1980 Ed. Williams, D.. -Berlin : Springer , 1981 . - x-540
https://doi.org/10.1007/BFb0088719
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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2015 . - xviii, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9789814678582
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Stochastic equations in infinite dimensions Da Prato, Giuseppe ; Zabczyk, Jerzy. -Cambridge : Cambridge university Press , 2014 . - xviii, 493 p. ; 24 cm
ISBN 9781107055841
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Analysis of stochastic partial differential equations Khoshnevisan, Davar. -Providence RI : American mathematical Society , 2014 . - viii, 116 p. ; 25 cm
ISBN 9781470415471
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Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9780199657063
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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
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Change of time and change of measure Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shiryaev, Albert N.. -Singapore : World Scientific , 2010 . - xvi, 305 p. ; 24 cm
ISBN 9789814324472
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Differentiable measures and the Malliavin calculus Bogachev, Vladimir I.. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - xv, 488 p. ; 26 cm
ISBN 9780821849934
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Theory and applications of stochastic processes : an analytical approach Schuss, Zeev. -New York NY : Springer , 2010 . - xvii, 468 p. ; 24 cm
ISBN 9781441916044
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=0066-5452
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Term-structure models : A graduate course Filipovic, Damir. -Berlin : Springer , 2009 . - xii, 256 p. ; 24 cm
ISBN 9783540097266
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-68015-4
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Malliavin calculus and its applications Nualart, David. -Providence RI : American mathematical Society , 2009 . - viii, 85 p. ; 26 cm
ISBN 9780821847794
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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXXIV - 2004 : Differential equations driven by rough paths Lévy, Thierry ; Lyons, Terry J. ; Caruana, Michael J. ; Ed. Picard, Jean. -Berlin : Springer , 2007 . - xviii, 109 p. ; 23 cm
ISBN 9783540712848
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Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9783540003137
https://link.springer.com/bookseries/602
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Stochastic integration with jumps Bichteler, Klaus. -Cambridge : Cambridge university Press , 2002 . - xiii, 501 p. ; 24 cm
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Stochastic calculus and financial applications Steele, J. Michael. -New York NY : Springer , 2001 . - ix, 300 p. ; 24 cm
ISBN 9780387950167
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Vector integration and stochastic integration in Banach spaces Dinculeanu, Nicolae. -Chichester, New York NY, Weinheim : John Wiley , 2000 . - xv, 424 p. ; 24 cm
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Elementary stochastic calculus with finance in view Mikosch, Thomas. -Singapore : World Scientific , 1998 . - ix, 212 p. ; 23 cm
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