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mouvement brownien fractionnaire ; processus gaussien ; calcul des variations stochastique ; espace-temps ; temps local ; mouvement brownien ; formule d'Ito ; régularisation ; convergence stable ; théorème central-limite ; semi-martingale

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optimisation de portefeuille ; coût de transaction ; semi-martingale ; mouvement brownien fractionnaire

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semi-martingale ; fonction de Lyapunov ; système stochastique ; marche aléatoire

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mouvement brownien ; calcul stochastique ; semi-martingale ; martingale continue ; équation différentielle stochastique ; formule d'Ito

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temps local ; semi-martingale ; excursion ; mouvement brownien

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intégrale stochastique ; semi-martingale ; formule d'Ito ; calcul stochastique

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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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semi-martingale ; intégrale stochastique ; temps local ; équation différentielle stochastique

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semi-martingale ; théorème limite ; processus stochastique

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somme de variables aléatoires ; calcul stochastique ; semi-martingale ; processus de Markov ; processus de Poisson ; mouvement brownien ; équation différentielle stochastique ; temps local ; théorie ergodique ; processus à accroissements indépendants ; grande déviation

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martingale ; intégration stochastique ; semi-martingale ; histoire des probabilités ; équation différentielle stochastique

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semi-martingale ; vraisemblance ; inférence

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mouvement brownien ; martingale ; semi-martingale ; calcul stochastique ; diffusion ; équation différentielle stochastique ; intégration stochastique

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somme de variables aléatoires ; calcul stochastique ; semi-martingale ; processus de Markov ; processus de Poisson ; mouvement brownien ; équation différentielle stochastique ; temps local

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calcul stochastique ; processus de Lévy ; processus de Markov ; vraisemblance ; estimateur convergent ; semi-martingale

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analyse stochastique ; processus stochastique ; semi-martingale

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semi-martingale ; martingale ; calcul stochastique

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économie ; sociologie ; martingale ; semi-martingale ; contrôle statistique

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semi-martingale ; théorème limite ; processus stochastique

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Bibliothèques de mathématique et de l'IREM

Documents semi-martingale | enregistrements trouvés : 27

Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Asymptotic theory of transaction costs Schachermayer, Walter. -Zürich : European mathematical Society , 2017 . - x, 150 p. ; 24 cm
ISBN 9783037191736
https://ems.press/books/zlam
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Non-homogeneous random walks : Lyapunov function methods for near-critical stochastic systems Menshikov, Mikhail ; Popov, Serguei ; Wade, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press , 2017 . - xviii, 363 p. ; 24 cm
ISBN 9781107026698
Nouveau

Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm
ISBN 9783319310886
Nouveau

Local times and excursion theory for Brownian motion Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 135 p. ; 23 cm
ISBN 9783319012698
https://link.springer.com/bookseries/304
Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312
Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663
Nouveau

Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9783540003137
https://link.springer.com/bookseries/602
Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2003 . - xx, 661 p. ; 24 cm
ISBN 9783540439325
https://link.springer.com/bookseries/138
Nouveau

Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 2002 . - xvii, 638 p. ; 25 cm
ISBN 9780387953137
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-4015-8
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Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 553 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Semimartingales and their statistical inference Prakasa Rao, B.L.S.. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 1999 . - xii, 582 p. ; 24 cm
Nouveau

Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - xiii, 602 p. ; 24 cm
ISBN 9783540643258
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 1997 . - xii, 523 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/b98838
Nouveau

Exponential families of stochastic processes Kuechler, Uwe ; Sorensen, Michael. -New York NY : Springer , 1997 . - x, 322 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/417
Nouveau

Stochastische Analysis : eine Einfuehrung in die Theorie der stetigen Semimartingale Hackenbroch, Wolfgang ; Thalmaier, Anton. -Stuttgart : Teubner , 1994 . - 560 p. ; 23 cm
Nouveau

Semimartingale theory and stochastic calculus He, Sheng-wu ; Wang, Jia-Gang ; Yan, Jia-an. -Ann Arbor, Beijing, Boca Raton, London, New York, Tokyo : Science press ; CRC press , 1992 . - xiv, 546 p. ; 24 cm
ISBN 9780849377150
Nouveau

Dynamic probabilistic models and social structure : essays on socioeconomic continuity Gomez, Guillermo L.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1992 . - xiv, 448 p. ; 24 cm
Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 1987 . - xvii, 600 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/138
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Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm ISBN 9783540711889 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Asymptotic theory of transaction costs Schachermayer, Walter. -Zürich : European mathematical Society , 2017 . - x, 150 p. ; 24 cm ISBN 9783037191736 https://ems.press/books/zlam Nouveau

Non-homogeneous random walks : Lyapunov function methods for near-critical stochastic systems Menshikov, Mikhail ; Popov, Serguei ; Wade, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press , 2017 . - xviii, 363 p. ; 24 cm ISBN 9781107026698 Nouveau

Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm ISBN 9783319310886 Nouveau

Local times and excursion theory for Brownian motion Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 135 p. ; 23 cm ISBN 9783319012698 https://link.springer.com/bookseries/304 Nouveau

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm ISBN 9783642318979 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6 Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm ISBN 9781848168312 Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm ISBN 9781860945663 Nouveau

Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm ISBN 9783540003137 https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2003 . - xx, 661 p. ; 24 cm ISBN 9783540439325 https://link.springer.com/bookseries/138 Nouveau

Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 2002 . - xvii, 638 p. ; 25 cm ISBN 9780387953137 https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-4015-8 Nouveau

Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 553 p. ; 24 cm https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434 Nouveau

Semimartingales and their statistical inference Prakasa Rao, B.L.S.. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 1999 . - xii, 582 p. ; 24 cm Nouveau

Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - xiii, 602 p. ; 24 cm ISBN 9783540643258 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9 Nouveau

Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 1997 . - xii, 523 p. ; 25 cm https://link.springer.com/book/10.1007/b98838 Nouveau

Exponential families of stochastic processes Kuechler, Uwe ; Sorensen, Michael. -New York NY : Springer , 1997 . - x, 322 p. ; 25 cm https://link.springer.com/bookseries/417 Nouveau

Stochastische Analysis : eine Einfuehrung in die Theorie der stetigen Semimartingale Hackenbroch, Wolfgang ; Thalmaier, Anton. -Stuttgart : Teubner , 1994 . - 560 p. ; 23 cm Nouveau

Semimartingale theory and stochastic calculus He, Sheng-wu ; Wang, Jia-Gang ; Yan, Jia-an. -Ann Arbor, Beijing, Boca Raton, London, New York, Tokyo : Science press ; CRC press , 1992 . - xiv, 546 p. ; 24 cm ISBN 9780849377150 Nouveau

Dynamic probabilistic models and social structure : essays on socioeconomic continuity Gomez, Guillermo L.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1992 . - xiv, 448 p. ; 24 cm Nouveau

Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 1987 . - xvii, 600 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/138 Nouveau

Séminaire de probabilités XL Ed. Donati-Martin, Catherine ; Ed. Emery, Michel ; Ed. Rouault, Alain ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2007 . - xi, 481 p. ; 24 cm
ISBN 9783540711889
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
Nouveau

Asymptotic theory of transaction costs Schachermayer, Walter. -Zürich : European mathematical Society , 2017 . - x, 150 p. ; 24 cm
ISBN 9783037191736
https://ems.press/books/zlam
Nouveau

Non-homogeneous random walks : Lyapunov function methods for near-critical stochastic systems Menshikov, Mikhail ; Popov, Serguei ; Wade, Andrew. -Cambridge : Cambridge university Press , 2017 . - xviii, 363 p. ; 24 cm
ISBN 9781107026698
Nouveau

Brownian motion, martingales, and stochastic calculus Le Gall, Jean-François. -Cham : Springer , 2016 . - xi, 273 p. ; 25 cm
ISBN 9783319310886
Nouveau

Local times and excursion theory for Brownian motion Yen, Ju-Yi ; Yor, Marc. -Cham : Springer , 2013 . - ix, 135 p. ; 23 cm
ISBN 9783319012698
https://link.springer.com/bookseries/304
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Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique Le Gall, Jean-François. -Berlin : Springer , 2013 . - viii, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783642318979
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-31898-6
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663
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Stochastic integration and differential equations Protter, Philip E.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2004 . - xiii, 419 p. ; 24 cm
ISBN 9783540003137
https://link.springer.com/bookseries/602
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Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 2003 . - xx, 661 p. ; 24 cm
ISBN 9783540439325
https://link.springer.com/bookseries/138
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 2002 . - xvii, 638 p. ; 25 cm
ISBN 9780387953137
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-4015-8
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Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory Ed. Emery, Michel ; Ed. Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 553 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434
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Semimartingales and their statistical inference Prakasa Rao, B.L.S.. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 1999 . - xii, 582 p. ; 24 cm
Nouveau

Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1999 . - xiii, 602 p. ; 24 cm
ISBN 9783540643258
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-662-06400-9
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Foundations of modern probability Kallenberg, Olav. -New York NY : Springer , 1997 . - xii, 523 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/b98838
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Exponential families of stochastic processes Kuechler, Uwe ; Sorensen, Michael. -New York NY : Springer , 1997 . - x, 322 p. ; 25 cm
https://link.springer.com/bookseries/417
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Stochastische Analysis : eine Einfuehrung in die Theorie der stetigen Semimartingale Hackenbroch, Wolfgang ; Thalmaier, Anton. -Stuttgart : Teubner , 1994 . - 560 p. ; 23 cm
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Semimartingale theory and stochastic calculus He, Sheng-wu ; Wang, Jia-Gang ; Yan, Jia-an. -Ann Arbor, Beijing, Boca Raton, London, New York, Tokyo : Science press ; CRC press , 1992 . - xiv, 546 p. ; 24 cm
ISBN 9780849377150
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Dynamic probabilistic models and social structure : essays on socioeconomic continuity Gomez, Guillermo L.. -Dordrecht : Kluwer Academic Publishers , 1992 . - xiv, 448 p. ; 24 cm
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Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N.. -Berlin : Springer , 1987 . - xvii, 600 p. ; 24 cm
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