H Introduction to stochastic calculus with applications
2005
xiii, 416 p. ; 23 cm
9781860945663
45532
mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 45532 | 1036787 | PROBA STAT |
ISBN10 : 1-86094-566-X
Type de doc : M
N° édition : 2nd edition
Ville d'édition : London
Pays d'édition : gb
Langue ouvrage : eng
Bibliographie : Bibliogr. p. 407-412
Class. Math. 2000 : 60-02 ; 60H05 ; 60H10 ; 60J60 ; 60J65 ; 60J70
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/134683668