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processus de diffusion ; processus de saut ; flot stochastique ; calcul de Malliavin

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calcul stochastique anticipatif ; mouvement brownien ; processus de saut

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processus de branchement ; application en biologie ; écologie ; calcul stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus de saut ; processus à temps continu ; modèle de population

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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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fonction de Green ; ensemble à similitudes internes ; noyau de la chaleur ; processus de saut

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processus de saut ; processus de Markov ; opérateur de Dunkl ; processus de Bessel ; martingale ; décomposition en chaos ; processus de Dunkl

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mouvement brownien ; intégration stochastique d'Ito ; martingale ; processus de saut ; semi-martingale ; évaluation d'option ; dynamique des populations ; calcul stochastique ; taux d'intérêt ; équation différentielle stochastique ; exercice

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finance ; évaluation d'actif ; couverture ; processus de Lévy ; processus de saut

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méthode de Monte Carlo ; équation d'évolution ; équation de transport ; diffusion ; mouvement brownien ; processus de saut ; équation parabolique ; équation de la chaleur

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processus de Lévy ; processus de saut

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assurance ; actuariat ; biométrie ; processus de saut ; processus de Markov

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méthode de Monte Carlo ; mouvement brownien ; diffusion ; processus de saut ; équation parabolique ; équation d'évolution ; équation de la chaleur ; équation de transport

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indépendance ; probabilité conditionnelle ; espérance conditionnelle ; martingale ; théorème ergodique ; processus stationnaire ; chaîne de Markov ; convergence ; théorème central-limite ; renouvellement ; processus gaussien ; processus stochastique ; invariance conforme ; processus de saut ; diffusion

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Documents processus de saut | enregistrements trouvés : 13

Stochastic flows and jump-diffusions Kunita, Hiroshi. -Singapore : Springer , 2019 . - xvii, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9789811338007
Nouveau

Absolute continuity under time shift of trajectories and related stochastic calculus Löbus, Jörg-Uwe. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 134 p. ; 26 cm
ISBN 9781470426033
https://www.ams.org/books/memo/year/2017/
Nouveau

Modèles aléatoires en écologie et évolution Méléard, Sylvie. -Berlin : Springer , 2016 . - xii, 268 p. ; 24 cm
ISBN 9783662494547
Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312
Nouveau

Resistance forms, quasisymmetric maps and heat kernel estimates Kigami, Jun. -Providence RI : American mathematical Society , 2012 . - v, 132 p. ; 26 cm
ISBN 9780821852996
Nouveau

Harmonic and stochastic analysis of Dunkl processes Ed. Grazyk, Piotr ; Ed. Rösler, Margit ; Ed. Yor, Marc. -Paris : Hermann , 2008 . - ii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9782705668105
Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663
Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm
ISBN 9781584884132
Nouveau

Introduction to Monte-Carlo methods for transport and diffusion equations Lapeyre, Bernard ; Pardoux, Etienne ; Sentis, Rémi. -New York NY, Oxford : Oxford university Press , 2003 . - ix, 174 p. ; 24 cm
Nouveau

Lévy processes : theory and applications Ed. Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Resnick, Sidney. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - x, 415 p. ; 26 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0197-7
Nouveau

Mathematische Methoden der Personenversicherung Milbrodt, Hartmut ; Helbig, Manfred. -Berlin : Walter de Gruyter , 1999 . - xi, 654 p. ; 25 cm
ISBN 9783110142266
Nouveau

Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion Lapeyre, Bernard ; Pardoux, Etienne ; Sentis, Rémi. -Berlin : Springer , 1998 . - x, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783540633938
Nouveau

Probability Breiman, Leo. -Reading : Addison-Wesley , 1968 . - xi, 421 p. ; 24 cm
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Documents processus de saut | enregistrements trouvés : 13

Stochastic flows and jump-diffusions Kunita, Hiroshi. -Singapore : Springer , 2019 . - xvii, 352 p. ; 24 cm ISBN 9789811338007 Nouveau

Absolute continuity under time shift of trajectories and related stochastic calculus Löbus, Jörg-Uwe. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 134 p. ; 26 cm ISBN 9781470426033 https://www.ams.org/books/memo/year/2017/ Nouveau

Modèles aléatoires en écologie et évolution Méléard, Sylvie. -Berlin : Springer , 2016 . - xii, 268 p. ; 24 cm ISBN 9783662494547 Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm ISBN 9781848168312 Nouveau

Resistance forms, quasisymmetric maps and heat kernel estimates Kigami, Jun. -Providence RI : American mathematical Society , 2012 . - v, 132 p. ; 26 cm ISBN 9780821852996 Nouveau

Harmonic and stochastic analysis of Dunkl processes Ed. Grazyk, Piotr ; Ed. Rösler, Margit ; Ed. Yor, Marc. -Paris : Hermann , 2008 . - ii, 228 p. ; 24 cm ISBN 9782705668105 Nouveau

Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm ISBN 9781860945663 Nouveau

Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm ISBN 9781584884132 Nouveau

Introduction to Monte-Carlo methods for transport and diffusion equations Lapeyre, Bernard ; Pardoux, Etienne ; Sentis, Rémi. -New York NY, Oxford : Oxford university Press , 2003 . - ix, 174 p. ; 24 cm Nouveau

Lévy processes : theory and applications Ed. Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Resnick, Sidney. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - x, 415 p. ; 26 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0197-7 Nouveau

Mathematische Methoden der Personenversicherung Milbrodt, Hartmut ; Helbig, Manfred. -Berlin : Walter de Gruyter , 1999 . - xi, 654 p. ; 25 cm ISBN 9783110142266 Nouveau

Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion Lapeyre, Bernard ; Pardoux, Etienne ; Sentis, Rémi. -Berlin : Springer , 1998 . - x, 176 p. ; 24 cm ISBN 9783540633938 Nouveau

Probability Breiman, Leo. -Reading : Addison-Wesley , 1968 . - xi, 421 p. ; 24 cm Nouveau

Stochastic flows and jump-diffusions Kunita, Hiroshi. -Singapore : Springer , 2019 . - xvii, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9789811338007
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Absolute continuity under time shift of trajectories and related stochastic calculus Löbus, Jörg-Uwe. -Providence RI : American mathematical Society , 2017 . - v, 134 p. ; 26 cm
ISBN 9781470426033
https://www.ams.org/books/memo/year/2017/
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Modèles aléatoires en écologie et évolution Méléard, Sylvie. -Berlin : Springer , 2016 . - xii, 268 p. ; 24 cm
ISBN 9783662494547
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2012 . - xiv, 438 p. ; 24 cm
ISBN 9781848168312
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Resistance forms, quasisymmetric maps and heat kernel estimates Kigami, Jun. -Providence RI : American mathematical Society , 2012 . - v, 132 p. ; 26 cm
ISBN 9780821852996
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Harmonic and stochastic analysis of Dunkl processes Ed. Grazyk, Piotr ; Ed. Rösler, Margit ; Ed. Yor, Marc. -Paris : Hermann , 2008 . - ii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9782705668105
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Introduction to stochastic calculus with applications Klebaner, Fima C.. -London : Imperial college press , 2005 . - xiii, 416 p. ; 23 cm
ISBN 9781860945663
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Financial modelling with jump processes Cont, Rama ; Tankov, Peter. -Boca Raton FL : Chapman and Hall ; CRC press , 2004 . - xvi, 535 p. ; 24 cm
ISBN 9781584884132
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Introduction to Monte-Carlo methods for transport and diffusion equations Lapeyre, Bernard ; Pardoux, Etienne ; Sentis, Rémi. -New York NY, Oxford : Oxford university Press , 2003 . - ix, 174 p. ; 24 cm
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Lévy processes : theory and applications Ed. Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Resnick, Sidney. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - x, 415 p. ; 26 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0197-7
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Mathematische Methoden der Personenversicherung Milbrodt, Hartmut ; Helbig, Manfred. -Berlin : Walter de Gruyter , 1999 . - xi, 654 p. ; 25 cm
ISBN 9783110142266
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Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion Lapeyre, Bernard ; Pardoux, Etienne ; Sentis, Rémi. -Berlin : Springer , 1998 . - x, 176 p. ; 24 cm
ISBN 9783540633938
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Probability Breiman, Leo. -Reading : Addison-Wesley , 1968 . - xi, 421 p. ; 24 cm
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