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Documents  processus de Bessel | enregistrements trouvés : 6

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Mathematical finance - Bachelier congress 2000 : selected papers from the first World congress of the Bachelier finance society, Paris, June 29-July 1, 2000 Ed. Geman, Hélyette ; Ed. Madan, Dilip ; Ed. Pliska, Stanley R. ; Ed. Vorst, Ton. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - x, 521 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533


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finance ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; option stochastique ; mouvement brownien exponentiel

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Harmonic and stochastic analysis of Dunkl processes Ed. Grazyk, Piotr ; Ed. Rösler, Margit ; Ed. Yor, Marc. -Paris : Hermann , 2008 . - ii, 228 p. ; 24 cm
ISBN 9782705668105


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processus de saut ; processus de Markov ; opérateur de Dunkl ; processus de Bessel ; martingale ; décomposition en chaos ; processus de Dunkl

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Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806


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mathématiques financières ; méthode numérique ; portefeuille ; évaluation d'option ; évaluation d'actif ; processus de Bessel ; inégalité variationnelle

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Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel : Birkhäuser , 2002 . - xv, 672 p. ; 24 cm
ISBN 9783764367053


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processus stochastique ; processus de Markov ; diffusion ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; temps local ; fonctionnelle additive ; processus de Bessel ; processus de Ornstein-Uhlenbeck

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Exponential functionals of brownian motion and related processes Yor, Marc ; Collab. Geman, Hélyette ; Trad. Wilson, Stephen S.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - vii, 203 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-56634-9


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finance ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; option stochastique ; mouvement brownien exponentiel

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Handbook of brownian motion - facts and formulae Borodin, Andrei N. ; Salminen, Paavo. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 1996 . - xiv, 462 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-7652-0


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processus stochastique ; processus de Markov ; diffusion ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; temps local ; fonctionnelle additive ; processus de Bessel ; processus de Ornstein-Uhlenbeck

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