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Ito ; analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; processus de Markov ; flot stochastique ; diffusion ; finance ; portefeuille ; équation de Schroedinger ; martingale ; équation aux dérivées partielles stochastique ; forme de Dirichlet ; équation de Korteweg-de Vries ; espace de Wiener ; équation de Monge-Ampère ; équation différentielle stochastique

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analyse stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; finance ; portefeuille ; investissement ; modèle statistique ; marché

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analyse stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; finance ; portefeuille ; investissement ; modèle statistique ; marché

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analyse stochastique ; équation aux dérivées partielles stochastique ; finance ; portefeuille ; investissement ; modèle statistique ; marché

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mathématiques financières ; portefeuille ; arbitrage

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actuariat ; série temporelle non linéaire ; taux d'intérêt ; portefeuille ; langage de programmation R ; modèle stochastique

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mathématiques financières ; marché financier ; portefeuille ; risque

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théorie des prix ; modélisation ; optimisation ; portefeuille

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actuariat ; marché financier ; portefeuille ; assurance ; risque

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finance ; probabilité ; volatilité ; portefeuille ; grande déviation ; risque de crédit ; performance

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processus stochastique ; équation différentielle stochastique ; optimisation ; marché financier ; portefeuille

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finance ; finance stochastique ; portefeuille ; couverture

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mathématiques financières ; méthode numérique ; portefeuille ; évaluation d'option ; évaluation d'actif ; processus de Bessel ; inégalité variationnelle

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mesure de risque ; portefeuille ; copule ; marché incomplet ; structure de dépendance

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finance ; mathématique financière ; risque ; évaluation d'actif ; portefeuille ; absence d'arbitrage

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finance ; marché financier ; copule ; couplage ; portefeuille

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optimisation stochastique ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; programmation stochastique ; portefeuille ; finance ; risque ; formule de Black-Scholes

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finance ; mathématiques financières ; option stochastique ; portefeuille

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régression ; série temporelle ; portefeuille ; finance ; modèle financier ; taux d'intérêt ; actif dérivé ; estimateur

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risque de crédit ; portefeuille

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Documents portefeuille | enregistrements trouvés : 28

Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm
ISBN 9784931469266
http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm
Nouveau

In and out of equilibrium : probability with a physics flavor Ed. Sidoravicius, Vladas. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2002 . - vi, 472 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications III : centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999 Ed. Dalang, Robert C. ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco. -Basel : Birkhäuser , 1999 . - xvii, 302 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications II : centro Stefano Franscini, Ascona, September 1996 Ed. Dalang, Robert C. ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco. -Basel : Birkhäuser , 1999 . - x, 300 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Portfolio theory and arbitrage : a course in mathematical finance Karatzas, Ioannis ; Kardaras, Constantinos. -Providence RI : American mathematical Society , 2021 . - xvi, 309 p. ; 26 cm
ISBN 9781470460143
Nouveau

Computational actuarial science with R Ed. Charpentier, Arthur. -Boca Raton FL : CRC press , 2015 . - xxxi, 618 p. ; 26 cm
ISBN 9781466592599
Nouveau

Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques Portait, Roland ; Poncet, Patrice. -Paris : Dalloz , 2014 . - xiii, 1082 p. ; 24 cm
ISBN 9782247136957
Nouveau

Indifference pricing : theory and applications Ed. Carmona, René. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2009 . - xi, 414 p. ; 24 cm
ISBN 98780691138831
Nouveau

Market-consistent actuarial valuation Wüthrich, Mario Valentin ; Bühlmann, Hans ; Furrer, Hansjörg. -Berlin : Springer , 2008 . - viii, 120 p. ; 24 cm
ISBN 9783540736424
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-73643-1
Nouveau

A Benchmark approach to quantitative finance Platen, Eckhard ; Heath, David. -Berlin : Springer , 2006 . - xx, 698 p. ; 24 cm
ISBN 9783540262121
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Binomial models in finance van der Hoek, John ; Elliott, Robert J.. -New York NY : Springer , 2006 . - xiii, 303 p.; 24 cm
ISBN 9780387258980
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806
Nouveau

Risk measures for the 21st century Ed. Szego, Giorgio P.. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xix, 491 p. ; 26 cm
ISBN 9780470861547
Nouveau

Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets Cerny, Ales. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xviii, 378 p. ; 24 cm
ISBN 9780691088075
Nouveau

Copula methods in finance Cherubini, Umberto ; Luciano, Elisa ; Vecchiato,Walter. -Chichester : John Wiley , 2004 . - xvi, 293 p. ; 25 cm
ISBN 9780470863442
Nouveau

Stochastic optimization in continuous time Chang, Fwu-Ranq. -Cambridge : Cambridge university Press , 2004 . - xvi, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9780521834063
Nouveau

Stochastic calculus for finance. Vol. I : the binomial asset pricing model Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xv, 187 p. ; 24 cm
ISBN 9780387401003
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Statistics and finance : an introduction Ruppert, David. -New York NY : Springer , 2004 . - xx, 473 p. ; 24 cm
ISBN 9780387202709
https://link.springer.com/bookseries/417
Nouveau

Credit risk : from transaction to portfolio management Kimber, Andrew. -Oxford : Butterworth Heinemann ; Elsevier , 2004 . - vii, 256 p. ; 24 cm
ISBN 9780750656672
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Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm ISBN 9784931469266 http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm Nouveau

In and out of equilibrium : probability with a physics flavor Ed. Sidoravicius, Vladas. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2002 . - vi, 472 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications III : centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999 Ed. Dalang, Robert C. ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco. -Basel : Birkhäuser , 1999 . - xvii, 302 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications II : centro Stefano Franscini, Ascona, September 1996 Ed. Dalang, Robert C. ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco. -Basel : Birkhäuser , 1999 . - x, 300 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/4839 Nouveau

Portfolio theory and arbitrage : a course in mathematical finance Karatzas, Ioannis ; Kardaras, Constantinos. -Providence RI : American mathematical Society , 2021 . - xvi, 309 p. ; 26 cm ISBN 9781470460143 Nouveau

Computational actuarial science with R Ed. Charpentier, Arthur. -Boca Raton FL : CRC press , 2015 . - xxxi, 618 p. ; 26 cm ISBN 9781466592599 Nouveau

Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques Portait, Roland ; Poncet, Patrice. -Paris : Dalloz , 2014 . - xiii, 1082 p. ; 24 cm ISBN 9782247136957 Nouveau

Indifference pricing : theory and applications Ed. Carmona, René. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2009 . - xi, 414 p. ; 24 cm ISBN 98780691138831 Nouveau

Market-consistent actuarial valuation Wüthrich, Mario Valentin ; Bühlmann, Hans ; Furrer, Hansjörg. -Berlin : Springer , 2008 . - viii, 120 p. ; 24 cm ISBN 9783540736424 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-73643-1 Nouveau

A Benchmark approach to quantitative finance Platen, Eckhard ; Heath, David. -Berlin : Springer , 2006 . - xx, 698 p. ; 24 cm ISBN 9783540262121 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

Binomial models in finance van der Hoek, John ; Elliott, Robert J.. -New York NY : Springer , 2006 . - xiii, 303 p.; 24 cm ISBN 9780387258980 https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm ISBN 9780387251172 https://link.springer.com/book/10.1007/b106806 Nouveau

Risk measures for the 21st century Ed. Szego, Giorgio P.. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xix, 491 p. ; 26 cm ISBN 9780470861547 Nouveau

Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets Cerny, Ales. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xviii, 378 p. ; 24 cm ISBN 9780691088075 Nouveau

Copula methods in finance Cherubini, Umberto ; Luciano, Elisa ; Vecchiato,Walter. -Chichester : John Wiley , 2004 . - xvi, 293 p. ; 25 cm ISBN 9780470863442 Nouveau

Stochastic optimization in continuous time Chang, Fwu-Ranq. -Cambridge : Cambridge university Press , 2004 . - xvi, 326 p. ; 24 cm ISBN 9780521834063 Nouveau

Stochastic calculus for finance. Vol. I : the binomial asset pricing model Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xv, 187 p. ; 24 cm ISBN 9780387401003 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

Statistics and finance : an introduction Ruppert, David. -New York NY : Springer , 2004 . - xx, 473 p. ; 24 cm ISBN 9780387202709 https://link.springer.com/bookseries/417 Nouveau

Credit risk : from transaction to portfolio management Kimber, Andrew. -Oxford : Butterworth Heinemann ; Elsevier , 2004 . - vii, 256 p. ; 24 cm ISBN 9780750656672 Nouveau

Stochastic analysis and related topics in Kyoto : in honour of Kiyosi Ito Ed. Kunita, Hiroshi ; Ed. Watanabe, Shinzo ; Ed. Takahashi, Yoichiro. -Japan : Mathematical Society of Japan , 2004 . - 373 p. ; 24 cm
ISBN 9784931469266
http://www.mathbooks.org/cgi-bin/listvolumes/aspm
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In and out of equilibrium : probability with a physics flavor Ed. Sidoravicius, Vladas. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2002 . - vi, 472 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
Nouveau

Seminar on stochastic analysis, random fields and applications III : centro Stefano Franscini, Ascona, September 1999 Ed. Dalang, Robert C. ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco. -Basel : Birkhäuser , 1999 . - xvii, 302 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Seminar on stochastic analysis, random fields and applications II : centro Stefano Franscini, Ascona, September 1996 Ed. Dalang, Robert C. ; Ed. Dozzi, Marco ; Ed. Russo, Francesco. -Basel : Birkhäuser , 1999 . - x, 300 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/4839
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Portfolio theory and arbitrage : a course in mathematical finance Karatzas, Ioannis ; Kardaras, Constantinos. -Providence RI : American mathematical Society , 2021 . - xvi, 309 p. ; 26 cm
ISBN 9781470460143
Nouveau

Computational actuarial science with R Ed. Charpentier, Arthur. -Boca Raton FL : CRC press , 2015 . - xxxi, 618 p. ; 26 cm
ISBN 9781466592599
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Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques Portait, Roland ; Poncet, Patrice. -Paris : Dalloz , 2014 . - xiii, 1082 p. ; 24 cm
ISBN 9782247136957
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Indifference pricing : theory and applications Ed. Carmona, René. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2009 . - xi, 414 p. ; 24 cm
ISBN 98780691138831
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Market-consistent actuarial valuation Wüthrich, Mario Valentin ; Bühlmann, Hans ; Furrer, Hansjörg. -Berlin : Springer , 2008 . - viii, 120 p. ; 24 cm
ISBN 9783540736424
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-73643-1
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A Benchmark approach to quantitative finance Platen, Eckhard ; Heath, David. -Berlin : Springer , 2006 . - xx, 698 p. ; 24 cm
ISBN 9783540262121
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
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Binomial models in finance van der Hoek, John ; Elliott, Robert J.. -New York NY : Springer , 2006 . - xiii, 303 p.; 24 cm
ISBN 9780387258980
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
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Numerical methods in finance Ed. Breton, Michèle ; Ed. Ben-Ameur, Hatem. -New York NY : Springer , 2005 . - xv, 258 p. ; 24 cm
ISBN 9780387251172
https://link.springer.com/book/10.1007/b106806
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Risk measures for the 21st century Ed. Szego, Giorgio P.. -Chichester : John Wiley & Sons , 2004 . - xix, 491 p. ; 26 cm
ISBN 9780470861547
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Mathematical techniques in finance : tools for incomplete markets Cerny, Ales. -Princeton NJ : Princeton university Press , 2004 . - xviii, 378 p. ; 24 cm
ISBN 9780691088075
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Copula methods in finance Cherubini, Umberto ; Luciano, Elisa ; Vecchiato,Walter. -Chichester : John Wiley , 2004 . - xvi, 293 p. ; 25 cm
ISBN 9780470863442
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Stochastic optimization in continuous time Chang, Fwu-Ranq. -Cambridge : Cambridge university Press , 2004 . - xvi, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9780521834063
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Stochastic calculus for finance. Vol. I : the binomial asset pricing model Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xv, 187 p. ; 24 cm
ISBN 9780387401003
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
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Statistics and finance : an introduction Ruppert, David. -New York NY : Springer , 2004 . - xx, 473 p. ; 24 cm
ISBN 9780387202709
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Credit risk : from transaction to portfolio management Kimber, Andrew. -Oxford : Butterworth Heinemann ; Elsevier , 2004 . - vii, 256 p. ; 24 cm
ISBN 9780750656672
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