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Documents  formule de Black-Scholes | enregistrements trouvés : 14

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Stochastic analysis : Îto and Malliavin calculus in tandem Matsumoto, Hiroyuki ; Taniguchi, Setsuo. -Cambridge : Cambridge university Press , 2017 . - xii, 346 p. ; 24 cm
ISBN 9781107140516


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analyse stochastique ; calcul de Malliavin ; calcul d'Itô ; équation aux dérivées partielles stochastique ; formule de Black-Scholes

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Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8


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contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2011 . - xi, 544 p. ; 24 cm
ISBN 9783110218046


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes ; exercice

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Stochastic financial models Kennedy, Douglas. -Boca Raton FL : CRC press , 2010 . - x, 257 p. ; 24 cm
ISBN 9781420093452


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finance stochastique ; martingale ; intégration stochastique ; formule de Black-Scholes ; champ aléatoire gaussien

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Probability theory in finance : a mathematical guide to the Black-Scholes formula Dineen, Sean. -Providence RI : American mathematical Society , 2005 . - xiii, 294 p. ; 26 cm
ISBN 9780821839515


MathOuvrage

formule de Black-Scholes ; mathématiques financières ; probabilité

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2004 . - xi, 459 p. ; 25 cm
ISBN 9783110183463


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes

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Stochastic optimization in continuous time Chang, Fwu-Ranq. -Cambridge : Cambridge university Press , 2004 . - xvi, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9780521834063


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optimisation stochastique ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; programmation stochastique ; portefeuille ; finance ; risque ; formule de Black-Scholes

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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour XXX - 2000 : lectures on probability theory and statistics Ed. Albeverio, Sergio A. ; Ed. Schachermayer, Walter ; Ed. Talagrand, Michel ; Ed. Bernard, Pierre. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2003 . - viii, 296 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-44922-1


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forme de Dirichlet ; processus de Markov ; formule de Black-Scholes ; verre de spin ; non-arbitrage ; Bachelier ; modèle de champ moyen

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Mathematical finance and probability : a discrete introduction Koch Medina, Pablo ; Merino, Sandro. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2003 . - viii, 328 p. ; 24 cm
ISBN 9783764369217
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-8041-1


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finance ; martingale ; mouvement brownien ; formule de Black-Scholes

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Non-gaussian Merton-Black-Scholes theory Boyarchenko, Svetlana I. ; Levendorskii, Sergei Z.. -London, River Edge NJ, Singapore : World Scientific , 2002 . - xxi, 398 p. ; 23 cm


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formule de Black-Scholes ; factorisation de Wiener-Hopf ; processus de Lévy ; couverture ; équation aux dérivées partielles elliptique ; équation aux dérivées partielles parabolique

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Financial markets in continuous time : an introduction to programming using Maple Dana, Rose-Anne ; Jeanblanc-Picqué, Monique ; Trad. Kennedy, Anna. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2002 . - xi, 324 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533


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formule de Black-Scholes ; équilibre ; courbe de taux ; marché financier

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An Introduction to the mathematics of financial derivatives Neftci, Salih N.. -Amsterdam : Academic press , 2000 . - xxvii, 527 p. ; 24 cm
ISBN 9780125153928


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produit dérivé ; finance ; portefeuille ; option stochastique ; formule de Black-Scholes ; calcul stochastique

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Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm


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théorie des prix ; arbitrage ; évaluation d'option ; formule de Black-Scholes

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Marchés financiers en temps continu : valorisation et équilibre Dana, Rose-Anne ; Jeanblanc-Picqué, Monique. -Paris : Economica , 1994 . - 291 p. ; 24 cm


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