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Documents  Touzi, Nizar | enregistrements trouvés : 2

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Touzi, Nizar

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Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8


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contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2002 Bank, Peter ; Baudoin, Fabrice ; Föllmer, Hans ; Rogers, L.C.G. ; Soner, H. Mete ; Touzi, Nizar. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2003 . - x, 172 p. ; 24 cm
ISBN 9783540401933
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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finance ; probabilité ; calcul stochastique ; processus de Lévy ; contrôle stochastique ; processus stochastique ; calcul stochastique anticipatif ; marché financier

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