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Documents  processus de diffusion | enregistrements trouvés : 26

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Journées équations aux dérivées partielles : Forges-les-Eaux, 7 au 11 juin 2004 Groupement de recherche 2434 du CNRS. -Nantes : Editions de l'école polytechnique ; Université de Nantes , 2004 . - pag. mult. ; 30 cm
ISBN 9782730212212
https://jedp.centre-mersenne.org/journals/JEDP/


MathCongrès

équation de transport ; problème de Cauchy ; relation de commutation canonique ; espace de Fock ; décomposition ; équation de Helmholtz ; problème bien posé ; paquet d'ondes ; instabilité ; processus de diffusion ; théorème de Calderon ; modèle de Landau-Ginzburg ; renormalisation ; énergie ; solution faible ; équation d'onde non linéaire ; théorie du contrôle ; fonction caractéristique

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Stochastic flows and jump-diffusions Kunita, Hiroshi. -Singapore : Springer , 2019 . - xvii, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9789811338007


MathOuvrage

processus de diffusion ; processus de saut ; flot stochastique ; calcul de Malliavin

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Elements of stochastic dynamics Cai, Guo-Qiang ; Zhu, Wei-Qiu. -Hackensack NJ : World Scientific , 2017 . - xviii, 533 p. ; 24 cm
ISBN 9789814723329


MathOuvrage

système dynamique stochastique ; processus stochastique ; bruit blanc ; équation aux dérivées partielles stochastique ; processus de diffusion ; calcul d'Itô ; stabilité ; bifurcation ; simulation

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Recueil de modèles aléatoires Chafaï, Djalil ; Malrieu, Florent. -Berlin : Springer , 2016 . - xiii, 398 p. ; 24 cm
ISBN 9783662497678


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combinatoire ; loi discrète ; loi des grands nombres ; théorème central-limite ; marche aléatoire ; chaîne de Markov ; arbre aléatoire ; branchement ; permutation ; mesure de Gibbs ; percolation ; matrice aléatoire ; problème de Dirichlet ; processus de Ornstein-Uhlenbeck ; processus de diffusion

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Calcul stochastique et modèles de diffusions Comets, Francis ; Meyre, Thierry. -Paris : Dunod , 2015 . - xi, 340 p. ; 24 cm
ISBN 9782100738373
https://unistra-scholarvox-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/catalog/book/docid/88902668


MathOuvrage

processus de diffusion ; fonction aléatoire ; calcul stochastique ; exercice ; problème

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Diffusion processes and stochastic calculus Baudoin, Fabrice. -Zürich : European mathematical Society , 2014 . - xi, 276 p. ; 24 cm
ISBN 9783037191330
https://ems.press/books/etb


MathOuvrage

mouvement brownien ; processus de diffusion ; calcul de Malliavin ; semi-groupe ; calcul stochastique ; processus stochastique

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Stochastic resonance : a mathematical approach in the small noise limit Herrmann, Samuel ; Imkeller, Peter ; Pavlyukevich, Ilya ; Peithmann, Dierk. -Providence RI : American mathematical Society , 2014 . - xvi, 189 p. ; 26 cm
ISBN 9781470410490


MathOuvrage

résonance ; équation différentielle stochastique ; grande déviation ; processus de diffusion ; processus stochastique en interaction

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Stochastic analysis and diffusion processes Kallianpur, Gopinath ; Sundar, Pushpa. -Oxford : Oxford university Press , 2014 . - xi, 352 p. ; 24 cm
ISBN 9780199657063


MathOuvrage

calcul stochastique ; analyse stochastique ; processus de diffusion ; mouvement brownien ; martingale ; intégrale stochastique ; formule d'Ito ; équation différentielle stochastique ; mesure invariante ; grande déviation

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Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE : with chapter 13 by Agnès Tourin Touzi, Nizar. -New York NY : Springer , 2013 . - x, 214 p. ; 24 cm
ISBN 9781461442851
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-1-4614-4286-8


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contrôle optimal ; contrôle stochastique ; processus de diffusion ; mathématiques financières ; différence finie ; équation de Hamilton-Jacobi-Bellman ; solution de viscosité ; programmation dynamique ; estimation de quantiles ; formule de Black-Scholes ; formule d'Ito ; équation aux dérivées partielles stochastique

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Hyperbolic dynamics and Brownian motion : an introduction Franchi, Jacques ; Le Jan, Yves. -Oxford : Oxford university Press , 2012 . - xv, 266 p. ; 24 cm
ISBN 9780199654109


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groupe de Lorentz-Möbius ; décomposition d'Iwasawa ; structure des éléments ; relation de commutation ; espace de Minkowski ; géométrie hyperbolique ; feuille stable ; flot géodésique ; feuilletage horocyclique ; opérateur de Casimir ; opérateur de Laplace ; mesure de Haar ; mesure harmonique ; mesure de Liouville ; groupe de Klein ; ergodicité ; propriété de mélange ; inégalité de Poincaré ; mouvement brownien ; martingale ; calcul d'Itô ; équation différentielle stochastique linéaire ; processus de diffusion ; diffusion relativiste ; théorème central-limite de Sinai

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Ergodic control of diffusion processes Arapostathis, Ari ; Borkar, Vivek S. ; Ghosh, Mrinal K.. -Cambridge : Cambridge university Press , 2012 . - xvi, 323 p. ; 24 cm
ISBN 9780521768405


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processus de diffusion ; théorie ergodique ; diffusion contrôlée

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The Geometry of filtering Elworthy, K. David ; Le Jan, Yves ; Li, Xue-Mei. -Basel : Birkhäuser , 2010 . - xi, 169 p. ; 24 cm
ISBN 9783034601757
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/openurl.asp?genre=journal&issn=1600-8046


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processus de diffusion ; processus de Markov ; variété ; filtration ; connexion ; groupe de difféomorphismes

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Ergodicity, stabilization, and singular perturbations for Bellman-Isaacs equations Alvarez, Olivier ; Bardi, Martino. -Providence RI : American mathematical Society , 2010 . - v, 77 p. ; 26 cm
ISBN 9780821847152


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perturbation singulière ; jeu différentiel ; solution de viscosité ; réduction ; jeu stochastique ; équation parabolique non linéaire ; équation de Hamilton-Jacobi ; ergodicité ; stabilisation ; homogenéisation ; contrôle optimal ; processus de diffusion

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Brownian brownian motion-I Chernov, Nikolai ; Dolgopyat, Dmitry. -Providence RI : American mathematical Society , 2009 . - vii, 191 p. ; 26 cm
ISBN 9780821842829


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processus de diffusion ; mouvement brownien ; théorème limite ; billard

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Harmonic analysis on finite groups : representation theory, Gelfand pairs and Markov chains Ceccherini-Silberstein, Tullio ; Scarabotti, Fabio ; Tolli, Filippo. -Cambridge : Cambridge university Press , 2008 . - xiii, 440 p. ; 23 cm
ISBN 9780521883368


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paire de Gelfand ; processus de diffusion ; analyse harmonique ; groupe fini ; analyse asymptotique

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Parameter estimation in stochastic differential equations Bishwal, Jaya P. N.. -Berlin : Springer , 2007 . - xiii, 264 p. ; 24 cm
ISBN 9783540744474
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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équation aux dérivées partielles stochastique ; échantillonnage ; grande déviation ; convergence faible ; inférence statistique ; processus de Markov ; processus de diffusion ; processus de Ornstein-Uhlenbeck

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Calcul stochastique et modèles de diffusions : Cours et exercices corrigés Comets, Francis ; Meyre, Thierry. -Paris : Dunod , 2006 . - xi, 324 p. ; 24 cm
ISBN 9782100501359


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processus de diffusion ; fonction aléatoire ; calcul stochastique ; exercice ; problème

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Multiple scattering Martin, Paul. -Cambridge : Cambridge university Press , 2006 . - xii, 437 p. ; 24 cm
ISBN 9780521865548


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dispersion ; acoustique ; électromagnétisme ; obstacle ; équation aux dérivées partielles ; processus de diffusion ; approximation

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Maximum principles on riemannian manifolds and applications Pigola, Stefano ; Rigoli, Marco ; Setti, Alberto G.. -Providence RI : American mathematical Society , 2005 . - x, 99 p. ; 26 cm
ISBN 9780821836392


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principe du maximum ; équation différentielle parabolique ; équation de la chaleur ; processus de diffusion ; variété riemannienne

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Superdiffusions and positive solutions of nonlinear partial differential equations Dynkin, Evgenii B.. -Providence RI : American mathematical Society , 2004 . - vi, 120 p. ; 26 cm
ISBN 9780821836828


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équation aux dérivées partielles non linéaire ; équation aux dérivées partielles elliptique ; superprocessus ; processus de diffusion

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