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Documents  arbitrage | enregistrements trouvés : 9

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Portfolio theory and arbitrage : a course in mathematical finance Karatzas, Ioannis ; Kardaras, Constantinos. -Providence RI : American mathematical Society , 2021 . - xvi, 309 p. ; 26 cm
ISBN 9781470460143


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mathématiques financières ; portefeuille ; arbitrage

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2011 . - xi, 544 p. ; 24 cm
ISBN 9783110218046


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes ; exercice

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Introduction to the mathematics of finance Williams, Ruth J.. -Providence RI : American mathematical Society , 2006 . - viii, 150 p. ; 26 cm
ISBN 9780821839034


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mathématiques financières ; marché ; théorie des prix ; arbitrage

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The Mathematics of arbitrage Delbaen, Freddy ; Schachermayer, Walter. -Berlin : Springer , 2006 . - xvi, 373 p. ; 24 cm
ISBN 9783540219927
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-31299-4


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arbitrage ; finance ; Black-Scholes ; actif dérivé ; évaluation d'actif

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2004 . - xi, 459 p. ; 25 cm
ISBN 9783110183463


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique ; formule de Black-Scholes

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Stochastic finance : an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander. -Berlin : Walter de Gruyter , 2002 . - ix, 422 p. ; 25 cm
ISBN 9783110171198


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mathématiques financières ; finance ; martingale ; arbitrage ; table de contingence ; option ; mesure de risque ; équilibre ; modèle stochastique

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Quantitative modeling of derivative securities : from theory to practice Avellaneda, Marco ; Collab. Laurence, Peter. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 2000 . - xii, 322 p. ; 26 cm


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théorie des prix ; arbitrage ; évaluation d'option ; formule de Black-Scholes

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Risk arbitrage : an investor's guide Moore, Keith M.. -New York NY : John Wiley & Sons , 1999 . - ix, 290 p. 24 cm
ISBN 9780471248842


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arbitrage ; risque

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MathPrépublication
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Approximate completeness with multiple martingale measures Artzner, Philippe ; Heath, David. -Strasbourg : Université Louis Pasteur ; Institut de recherche mathématique avancée , 1994 . - 17 p. ; 30 cm
https://irma-web1.math.unistra.fr/annexes/publications/pdf/


MathPrépublication

arbitrage ; équilibre ; espace stable ; marché complet ; martingale ; viable

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