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Pham, Huyên

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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance Pham, Huyên. -Berlin : Springer , 2007 . - xv, 186 p. ; 24 cm
ISBN 9783540737360
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-73737-7


MathOuvrage

contrôle stochastique ; contrôle optimal ; mathématiques financières ; solution de viscosité ; équation aux dérivées partielles stochastique ; principe du maximum ; dualité et stabilité dans l'optimisation convexe

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2004 Carmona, René ; Ekeland, Ivar ; Kohatsu-Higa, Arturo ; Lasry, Jean-Michel ; Lions, Pierre-Louis ; Pham, Huyên ; Taflin, Erik. -Berlin : Springer , 2007 . - x, 244 p. ; 24 cm
ISBN 9783540733263
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


MathOuvrage

finance ; probabilité ; volatilité ; portefeuille ; grande déviation ; risque de crédit ; performance

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