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série temporelle ; valeur extrême

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risque ; ruine ; assurance

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statistique non paramétrique ; processus empirique

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processus de Lévy ; processus de saut

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mouvement brownien ; calcul stochastique ; intégrale stochastique ; finance

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probabilité ; série temporelle ; méthode statistique ; processus ponctuel ; somme aléatoire

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Documents Mikosch, Thomas | enregistrements trouvés : 6

Mikosch, Thomas

Extreme value theory for time series : models with power-law tails Mikosch, Thomas ; Wintenberger, Olivier. -Cham : Springer , 2024 . - xvi, 766 p. ; 24 cm
ISBN 9783031591556
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Non-life insurance mathematics : a introduction with stochastic processes Mikosch, Thomas. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 235 p. ; 24 cm
ISBN 9783540406501
https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-44889-6
Nouveau

Empirical process techniques for dependent data Ed. Dehling, Herold ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Sorensen, Michael. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2002 . - x, 381 p. ; 26 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0099-4
Nouveau

Lévy processes : theory and applications Ed. Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Resnick, Sidney. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - x, 415 p. ; 26 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0197-7
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Elementary stochastic calculus with finance in view Mikosch, Thomas. -Singapore : World Scientific , 1998 . - ix, 212 p. ; 23 cm
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Modelling extremal events for insurance and finance Embrechts, Paul ; Klueppelberg, Claudia ; Mikosch, Thomas. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1997 . - xv, 645 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/bookseries/602
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Mikosch, Thomas

Extreme value theory for time series : models with power-law tails Mikosch, Thomas ; Wintenberger, Olivier. -Cham : Springer , 2024 . - xvi, 766 p. ; 24 cm ISBN 9783031591556 Nouveau

Non-life insurance mathematics : a introduction with stochastic processes Mikosch, Thomas. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 235 p. ; 24 cm ISBN 9783540406501 https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-44889-6 Nouveau

Empirical process techniques for dependent data Ed. Dehling, Herold ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Sorensen, Michael. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2002 . - x, 381 p. ; 26 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0099-4 Nouveau

Lévy processes : theory and applications Ed. Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Resnick, Sidney. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - x, 415 p. ; 26 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0197-7 Nouveau

Elementary stochastic calculus with finance in view Mikosch, Thomas. -Singapore : World Scientific , 1998 . - ix, 212 p. ; 23 cm Nouveau

Modelling extremal events for insurance and finance Embrechts, Paul ; Klueppelberg, Claudia ; Mikosch, Thomas. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1997 . - xv, 645 p. ; 24 cm https://link.springer.com/bookseries/602 Nouveau

Extreme value theory for time series : models with power-law tails Mikosch, Thomas ; Wintenberger, Olivier. -Cham : Springer , 2024 . - xvi, 766 p. ; 24 cm
ISBN 9783031591556
Nouveau

Non-life insurance mathematics : a introduction with stochastic processes Mikosch, Thomas. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 235 p. ; 24 cm
ISBN 9783540406501
https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-44889-6
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Empirical process techniques for dependent data Ed. Dehling, Herold ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Sorensen, Michael. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2002 . - x, 381 p. ; 26 cm
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Lévy processes : theory and applications Ed. Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Ed. Mikosch, Thomas ; Ed. Resnick, Sidney. -Basel, Berlin, Boston MA : Birkhäuser , 2001 . - x, 415 p. ; 26 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4612-0197-7
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Modelling extremal events for insurance and finance Embrechts, Paul ; Klueppelberg, Claudia ; Mikosch, Thomas. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1997 . - xv, 645 p. ; 24 cm
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