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Documents  martingale à temps continu | enregistrements trouvés : 2

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Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales Privault, Nicolas. -Berlin : Springer , 2009 . - ix, 310 p. ; 24 cm
ISBN 9783642023798
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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calcul de Malliavin ; espace de Poisson ; martingale à temps discret ; martingale à temps continu ; espace de Wiener

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Continuous strong Markov processes in dimension one : a stochastic claculus approach Assing, Sigurd ; Schmidt, Wolfgang M.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 1998 . - xii, 135 p. ; 24cm
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0075-8434


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processus de Markov ; processus à temps continu ; martingale à temps continu ; équation intégrale stochastique

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