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MathOuvrage

H 0 Stochastic optimization in continuous time

Chang, Fwu-Ranq

Cambridge university Press

2004

xvi, 326 p. ; 24 cm

9780521834063

43434

optimisation stochastique ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; programmation stochastique ; portefeuille ; finance ; risque ; formule de Black-Scholes


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 43434 1031091 PROBA STAT

ISBN10 : 0-521-83406-6

Type de doc : M

Ville d'édition : Cambridge

Pays d'édition : gb

Langue ouvrage : eng

Bibliographie : Bibliogr. p. 309-316

Class. Math. 2000 : 60H05 ; 60H10 ; 60J65 ; 91B28 ; 90C15 ; 90C39

Class. Library : HB135.C444

N° LCCCN : 2003061745

Class. Dewey : 330'.01'51923

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/080603726

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