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Documents  optimisation stochastique | enregistrements trouvés : 6

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Décomposition-coordination en optimisation déterministe et stochastique Carpentier, Pierre ; Cohen, Guy. -Berlin : Springer , 2017 . - xvi, 333 p. ; 24 cm
ISBN 9783662554272


MathOuvrage

optimisation stochastique ; décomposition ; problème

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Optimality and risk - Modern trends in mathematical finance : the Kabanov Festschrift Ed. Delbaen, Freddy ; Ed. Rasonyi, Miklos ; Ed. Stricker, Christophe. -Berlin : Springer , 2009 . - xviii, 266 p. ; 24 cm
ISBN 9783642026072
https://link.springer.com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-642-02608-9


MathOuvrage

mesure de risque ; mathématiques financières ; optimisation stochastique ; investissement ; risque de crédit ; martingale ; théorème limite

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Stochastic simulation : algorithms and analysis Asmussen, Soren ; Glynn, Peter W.. -New York NY : Springer , 2007 . - xiv, 476 p. ; 24 cm
ISBN 9780387306797
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-69033-9


MathOuvrage

simulation statistique ; méthode de Monte Carlo ; échantillonnage ; algorithmique numérique ; convergence ; algorithme stochastique ; efficacité ; nombre aléatoire ; réduction de la variance ; évènement rare ; optimisation stochastique ; intégration numérique ; équation différentielle stochastique ; processus gaussien ; processus de Lévy ; chaîne de Markov ; simulation de modèles

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Stochastic optimization methods Marti, Kurt. -Berlin : Springer , 2005 . - xiii, 314 p. ; 24 cm
ISBN 9783540222729
https://link-springer-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/book/10.1007/978-3-540-79458-5


MathOuvrage

optimisation stochastique ; contrôle stochastique ; optimisation

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Stochastic optimization in continuous time Chang, Fwu-Ranq. -Cambridge : Cambridge university Press , 2004 . - xvi, 326 p. ; 24 cm
ISBN 9780521834063


MathOuvrage

optimisation stochastique ; calcul stochastique ; mouvement brownien ; programmation stochastique ; portefeuille ; finance ; risque ; formule de Black-Scholes

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Stochastic modeling and optimization : with applications in queues, finance, and supply chains Yao, David D. ; Zhang, Hanqin ; Zhou, Xun Yu. -New York NY : Springer , 2003 . - xi, 468 p. ; 24 cm
ISBN 9780387955827
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-21757-4


MathOuvrage

contrôle stochastique ; file d'attente ; réseau ; portefeuille ; optimisation ; recherche opérationnelle ; optimisation stochastique

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