H Exponential functionals of brownian motion and related processes
Yor, Marc ; Geman, Hélyette (Collab.) ; Wilson, Stephen S. (Trad.)
2001
vii, 203 p. ; 24 cm
41129
finance ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; option stochastique ; mouvement brownien exponentiel
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
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1 | 41129 | 1028912 | PROBA STAT |
ISBN10 : 3-540-65943-9
Type de doc : M
Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; New York NY
Pays d'édition : de
Langue ouvrage : eng
Langue originale : fre
Collection : Springer finance
ISSN Collection : 1616-0533
Bibliographie : Bibliogr. p. 365-373
Class. Math. 2000 : 60J60 ; 60J65 ; 91B28
Class. Library : HF5691.Y67
N° LCCCN : 2001020860
Class. Dewey : 519.2'33
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/058470441