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MathOuvrage

H 0 Exponential functionals of brownian motion and related processes

H

Yor, Marc ; Geman, Hélyette (Collab.) ; Wilson, Stephen S. (Trad.)

Springer

2001

vii, 203 p. ; 24 cm

41129

finance ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; option stochastique ; mouvement brownien exponentiel

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-56634-9


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 41129 1028912 PROBA STAT

ISBN10 : 3-540-65943-9

Type de doc : M

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; New York NY

Pays d'édition : de

Langue ouvrage : eng

Langue originale : fre

Collection : Springer finance

ISSN Collection : 1616-0533

Bibliographie : Bibliogr. p. 365-373

Class. Math. 2000 : 60J60 ; 60J65 ; 91B28

Class. Library : HF5691.Y67

N° LCCCN : 2001020860

Class. Dewey : 519.2'33

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/058470441

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