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finance ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; option stochastique ; mouvement brownien exponentiel

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option stochastique ; couverture ; Black-Scholes

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finance ; mathématiques financières ; option stochastique ; portefeuille

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risque ; théorie des jeux ; option stochastique ; finance ; assurance ; ruine

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finance ; mouvement brownien ; processus de Bessel ; option stochastique ; mouvement brownien exponentiel

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produit dérivé ; finance ; portefeuille ; option stochastique ; formule de Black-Scholes ; calcul stochastique

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simulation ; option stochastique

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Documents option stochastique | enregistrements trouvés : 8

Stochastic implied volatility : a factor-based model Hafner, Reinhold. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 229 p. ; 24 cm
ISBN 9783540221838
Nouveau

Stochastic calculus for finance. Vol. I : the binomial asset pricing model Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xv, 187 p. ; 24 cm
ISBN 9780387401003
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

A Game theory analysis of options : corporate finance and financial intermediation in continuous time Ziegler, Alexandre. -Berlin : Springer , 2004 . - xvi, 174 p. ; 24 cm
ISBN 9783540206682
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
Nouveau

Exponential functionals of brownian motion and related processes Yor, Marc ; Collab. Geman, Hélyette ; Trad. Wilson, Stephen S.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - vii, 203 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-56634-9
Nouveau

An Introduction to the mathematics of financial derivatives Neftci, Salih N.. -Amsterdam : Academic press , 2000 . - xxvii, 527 p. ; 24 cm
ISBN 9780125153928
Nouveau

Introduction to stochastic calculus applied to finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard ; Trad. Rabeau, Nicolas ; Trad. Mantion, François. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 1996 . - xi, 185 p. ; 24 cm
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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard. -Paris : Marketing , 1991 . - 168 p. ; 24 cm
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Stochastic implied volatility : a factor-based model Hafner, Reinhold. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 229 p. ; 24 cm ISBN 9783540221838 Nouveau

Stochastic calculus for finance. Vol. I : the binomial asset pricing model Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xv, 187 p. ; 24 cm ISBN 9780387401003 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

A Game theory analysis of options : corporate finance and financial intermediation in continuous time Ziegler, Alexandre. -Berlin : Springer , 2004 . - xvi, 174 p. ; 24 cm ISBN 9783540206682 https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533 Nouveau

Exponential functionals of brownian motion and related processes Yor, Marc ; Collab. Geman, Hélyette ; Trad. Wilson, Stephen S.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - vii, 203 p. ; 24 cm https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-56634-9 Nouveau

An Introduction to the mathematics of financial derivatives Neftci, Salih N.. -Amsterdam : Academic press , 2000 . - xxvii, 527 p. ; 24 cm ISBN 9780125153928 Nouveau

Introduction to stochastic calculus applied to finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard ; Trad. Rabeau, Nicolas ; Trad. Mantion, François. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 1996 . - xi, 185 p. ; 24 cm Nouveau

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard. -Paris : Marketing , 1991 . - 168 p. ; 24 cm Nouveau

Stochastic implied volatility : a factor-based model Hafner, Reinhold. -Berlin : Springer , 2004 . - xi, 229 p. ; 24 cm
ISBN 9783540221838
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Stochastic calculus for finance. Vol. I : the binomial asset pricing model Shreve, Steven E.. -New York NY : Springer , 2004 . - xv, 187 p. ; 24 cm
ISBN 9780387401003
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
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A Game theory analysis of options : corporate finance and financial intermediation in continuous time Ziegler, Alexandre. -Berlin : Springer , 2004 . - xvi, 174 p. ; 24 cm
ISBN 9783540206682
https://link.springer.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1616-0533
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Exponential functionals of brownian motion and related processes Yor, Marc ; Collab. Geman, Hélyette ; Trad. Wilson, Stephen S.. -Berlin, Heidelberg, New York NY : Springer , 2001 . - vii, 203 p. ; 24 cm
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-56634-9
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An Introduction to the mathematics of financial derivatives Neftci, Salih N.. -Amsterdam : Academic press , 2000 . - xxvii, 527 p. ; 24 cm
ISBN 9780125153928
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Introduction to stochastic calculus applied to finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard ; Trad. Rabeau, Nicolas ; Trad. Mantion, François. -Boca Raton FL, London, New York NY : Chapman and Hall ; CRC press , 1996 . - xi, 185 p. ; 24 cm
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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard. -Paris : Marketing , 1991 . - 168 p. ; 24 cm
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