m
MathOuvrage

H 0 Monte Carlo methods in financial engineering

H

Glasserman, Paul

Springer

2003

xiii, 596 p. ; 24 cm

9780387004518

44563

méthode de Monte Carlo ; mathématiques financières ; réduction de la variance ; risque de crédit ; discrétisation

https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-21617-1


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 44563 1034534 ENS ACTU

ISBN10 : 0-387-00451-3

Type de doc : M

Ville d'édition : New York NY

Pays d'édition : us

Langue ouvrage : eng

Collection : Applications of mathematics ; Stochastic modelling and applied probability

N° dans la collection : 053

ISSN Collection : 0172-4568 ; 2197-4381

Bibliographie : Bibliogr. p. 569-586

Class. Math. 2000 : 69C05 ; 91Bxx

Class. Library : HG176.7.G57

N° LCCCN : 2003050499

Class. Dewey : 658.15'5'01519282

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/075162709

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