H Monte Carlo methods in financial engineering
2003
xiii, 596 p. ; 24 cm
9780387004518
44563
méthode de Monte Carlo ; mathématiques financières ; réduction de la variance ; risque de crédit ; discrétisation
N° | Inventaire | Code barre | Localisation | |
---|---|---|---|---|
1 | 44563 | 1034534 | ENS ACTU |
ISBN10 : 0-387-00451-3
Type de doc : M
Ville d'édition : New York NY
Pays d'édition : us
Langue ouvrage : eng
Collection : Applications of mathematics ; Stochastic modelling and applied probability
N° dans la collection : 053
ISSN Collection : 0172-4568 ; 2197-4381
Bibliographie : Bibliogr. p. 569-586
Class. Math. 2000 : 69C05 ; 91Bxx
Class. Library : HG176.7.G57
N° LCCCN : 2003050499
Class. Dewey : 658.15'5'01519282
Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/075162709