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MathOuvrage

H 0 Quantitative modeling of derivative securities

Avellaneda, Marco ; Laurence, Peter (Collab.)

Chapman and Hall;CRC press

2000

xii, 322 p. ; 26 cm

42211

théorie des prix ; arbitrage ; évaluation d'option ; formule de Black-Scholes


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Inventaire Code barre Localisation
1 42211 1026524 GALERIE

Sous-titre : from theory to practice

ISBN10 : 1-58488-031-7

Type de doc : M

Ville d'édition : Boca Raton FL ; London ; New York NY

Pays d'édition : us

Langue ouvrage : eng

Bibliographie : Notes bibliogr.

Class. Math. 2000 : 60G99 ; 91B28

Class. Library : HG6024.A3 A93

N° LCCCN : 99-047242

Class. Dewey : 332.63'228

Lien SUDOC : https://www.sudoc.fr/053169271

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